Прогнозирование биржевых цен, свойства и цель прогнозов (видео).
Здравствуйте!
Сегодня поговорим о прогнозировании.
Тема биржевых прогнозов не раз обсуждалась на страницах нашего сайта, как, впрочем, и за его пределами. Конечно мне известно, что трейдерсое сообщество разделено на тех, кто прогнозы не использует, поскольку не вреит в них, и на тех, кто наоборот, не столько верит, сколько умеет прогнозировать и с тем или иным успехом применяет прогнозы на практике.
Разделим наш разговор на две части: теоритическю и прикладную. При этом 1-ю часть могут роопустить те, кто не склонен к тому,что называют "заморочки", кто не хочет погружаться в теоритические рассуждения и забивать себе голову "пустой, ненужной" информацией. Вам смело можно переходить к Части 2, однако кавычки в этом предложении стоят не случайно.
Далее я воспользуюсь тезисами, выкладками и выводами Ю. Машутина, Э. Янча, Я. Миркина, Д. Швагера, Т. Демарк и других известных в биржевом мире авторов, посвятившщих свои работы прогнозированию в период 1930 - н. в., приводя и собственные.
Часть 1. Краткая, теоретическая.
Итак, что же такое прогнозирование, для чего оно используется, каковы его цели?
Прогнозирование - это научно обоснованное суждение о будущем состоянии или состояниях исследуемого объекта и/или об альтернативных путях достижения этого состояния. Необходимость прогнозирования вызвана обстоятельством - будущие состояния объекта имеют большое значение для решений/действий/бездействий, принимаемых в настоящий момент и/или в ближайшие, кратчайшие сроки. При этом надо понимать, что некая степень неопределенности, связанной с ситуацией в будущем, всегда имеет место быть и полностью устранить ее возможным не представляется.
Главной задачей инвестора или трейдера, принимающего решение при наличии неопределенности(ей), стои'т нахождение оптимального решения из ряда альтернатив. Pltcm gрогнозирование выступает как один из инструментов поиска такого решения, которое должно приниматься на основе научно обоснованного, объективного анализа задачи.
С прогнозированием связывают понятия: forecasting - собственно прогнозирование, и prediction - предсказание. В переводе to predict значит - сказать заранее. Значение to forecast – бросать вперед. Можно предположить наличие «нечто», которое можно было бы «бросить вперед», т. е. некий бросок вперед, в будущее. При прогнозировании роль этого «нечто» выполняют сведения, имеющиеся у инвестора или трейдера, о самой задаче, включая ее условия. Функция броска вперед может отрабатываться в пространстве независимо от времени, во времени независимо от пространства, в очередности событий, ситуаций или обстоятельств независимо от времени и пространства и в более сложных композициях, там, где существуют, определяются или задаются некие т. н. отношения порядка, очередности, последовательности.
Иными словами прогноз - это (по определению Д.М. Гвишиани и В.А. Лисичкина) высказывание, фиксирующее в терминах какой-либо системы (языковой, математической и т. д.) ненаблюдаемое событие и удовлетворяющее следующим условиям:
– в момент высказывания сомнительна возможность его истинности или ложности;
– оно содержит или не содержит указание на пространственный или временной конечный интервал, внутри которого произойдет прогнозируемое событие;
– в момент высказывания необходимо располагать способами проверки метода прогнозирования, априорной оценки шансов появления прогнозируемого события и проверки осуществления прогнозируемого события (объекта) как в рамках предложенной прогнозирующей системы, так и за ее пределами.
Прогнозирующая система – это обычно некая организационно-техническая конструкция, обрабатывающая поступающие данные о прогнозирующем объекте с целью получения данных или массива данных о будущем состоянии этого объекта, то есть с целью получения прогноза.
Прогноз разделяют на качественный и количественный.
Качественный прогноз как правило реализуется через цепь дедуктивных или индуктивных выводов, так и посредством количественного анализа.
Количественный прогноз связан с аспектами, с которыми происходит то или иное событие в будущем, а также с некоторыми количественными характеристиками этого события, например, его математическим ожиданием, наиболее вероятным значением и пр.
В прогнозировании цен биржевых активов крайне важно различать два участка наблюдений:
- временной отрезок на котором проводятся исследования (анализ);
- точу упреждения, где оценивается как математическое ожидание процесса, т. н. точечный прогноз, так и величина интервала, в который с заданной вероятностью попадет будущее значение процесса - интервальный прогноз.
Точность - это важное и естественное требование к прогнозирующей системе и, как итог, к данным, полученным в ходе прогноза, Однако следует понимать, что данные любых, даже самых совершенных прогнозирующих систем могут совпасть с количественными данными об объекте в будущем лишь с некоторой вероятностью. Очевидно, что в этом случае требование точного совпадения величины прогнозируемого значения с его будущим значением абсолютно неправомерно.
Однако вполне правомерно требование попадания будущего значения в некоторую область значений (в нашем случей ценовых) определяемую при прогнозировании.
И, наконец, самое важное - прогнозирующая система, дающая меньшую величину области (в нашем случае ценовой), в которой будет находиться будущее значение параметра объекта, наиболее точная, а значит наиболее предпочтительна для инвестора или трейдера.
Нельхя не отметить, что не менее важным требованием к прогнозирующей системе является ее способность к реакции на изменения, происходящие как внутри, так и снаружи изучаемого объекта, чем устраняются ошибки прогнозирования, которые могут быть вызваны целым рядом причин одна из которых - уже упомянутая неопределенность.
Таким образом, прогнозирующая система должна быть способна своевременно распознавать позитивные изменения в объекте прогнозирования и вокруг него и негативные, а так же определять влияние на результат прогноза неопределенностей, уровень которых необходимо по возможности уменьшить.
Часть 2. Прикладная.
Я намеренно опустил в ч. 1 детальное описание разницы между краткосрочными, среднесрочными, долгосрочными и дальнесрочными прогнозами схемы прогнозирования, моделирование и классификации и их виды, статистические испытания (метод Монте-Карло), эвристику и комбинаторику, кумулятивную сумму ошибок и адаптивное сглаживание и прочее подобное.
Все изложенное в ч. 1, включая прогнозно-анлитические, вычислительные механизмы, проверочные методы и многое другое, содержится в вероятностой торгово-аналитической системе "Комплексный анализ цен биржевых активов" - КА.
Зная о различной степени начальной подготовки инвесторов и трейдеров, разности их целей и задач, различной склонности к риску, разность темперамента и пр., пр., мы, как разработчики КА, представили ее в трех вариантах:
- Индивидуальный - углубленный до уровня pro, помогающий вплотную придвинуться к профи-трейдерам/инвесторам, а возможно, с течением времени, стать одним из них;
- Базовый:.
Каждый из вариантов учитывает особенности усвоения сложного материала и его объем в соответствие с целями и задачами трейдера, инвестора.
Ниже представлен видео фрагмент он-лайн консультации от 20 сентября, любезно предоставленной одним из ее участников (мы не ведем фиксацию подобных мероприятий), где в рамках краткосрочного прогноза рассматриваются фьючерсные активы, торгующиеся на Чикагской товарной бирже (СМЕ).
Следует отметить, что в данном фрагменте показана максимально адаптированная к уровню начальной подготовки "около нуля" форма работы КА.
Тем не менее оба консультируемых прекрасно понимали происходящее и осознанно задавли вопросы, фиксируя ход и конечные выводы прогнозов.
На следующий день, в пятницу, 20 сентября, были получены практические результаты прогнозов.
(А)
6С - фьючерс на канадский доллар CAD
Здесь, как показано в ролике, в ходе расчетов было принято решение сделку не заключать.
Однако это как раз тот случай, когда прогнозирующую систему можно проверить извне и на временном отрезке.
(В)
6В - фьючерс на британский фунт стерлингов GBP
Трассировка завершенной сделки с параметрами, озвученными в ролике.
По сделке необходимо дать некоторые пояснения.
При оценке разворота в пятницу, модель, сформировавашаяся на ретесте ценовой области (сопротивление), к сильно-разворотным не относится.
Математические ин-ты анализа показали вероятность исполнения лишь 1-й цели прогноза в этот день, а потому объем сделки был минимальными, отработка прогноза продолжилась сегодня. Но это уже другая история.
Надеюсь, что форма, выбранная мной в ролике и последущая иллюстрация реализации прогноза понятна и Вам, читатель.
Еще раз остановлюсь на том, что мы в ЦИТ-М сделали все для того, чтобы изучение и применение Комплексного анализа было максимально простым и понятным любому, вне зависимости от его начальной подготовки, индивидульных психологических особенностей и решаемых инвестиционно-торговых задач.
Отраженное в ролике в полной мере соответствует происходящему на "Он-лайн Аналитика", а в письменном виде содержится в ежедневной рассылке.
Полгаю, что начинающему путь на биржевые рынки будет как минимум не бесполезны данные мероприятия. Участники биржевых торгов с опытом смогут проверить свои прогнозы и постановленные на их основе торговые планы.
Приходите, будем рады оказать помощь.
Настоящая статья носит исключительно информационный характер, иллюстрирует аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на приведенных в статье данных, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Дмитрий Северов.