Торговля фьючерсами 6A, 6E, PA, GC по аналитике от 20 марта - результат.

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Два дня мы не могли закончить написание данной статьи, но вчера, 23 марта, наконец таки справились с этой задачей.

Виной всему стал фьючерс на автралийский доллар (6А, тикер по спецификации СМЕ - DA6M7), который с начала недели упорно не хотел двигаться в том направлении, в котором мы расчитывали, а позже слишком медленно двигался к расчетному таргету. Не очень понятно? Что ж, давайте по порядку.

В конце прошлой недели было принято решение об эксперименте - разбивке наших традиционных пакетов аналитической рассылки. Мы решили сформировать на предстоящую неделю 20.03 - 24.03.2017 импровизированный фьючерсноый портфель, куда вошли те инструменты, которые на взгляд наших аналитиков  имели наибольший потенциал прибыли.

И вот в понедельник 20 марта наши подписчики получили рекомендации о продаже фьючерсов на золото - GC, палладий - PA и автсралийский доллар - 6A или DA. В релизе как обычно содержались область открытия каждой сделки, уровень защитного ордера - S/L, уровень таргетов - T/P (они же являлись уровнями уменьшения объема позиции, иначе - уровнями частичной фиксации прибыли) и конечнаые цели. Кроме того как всегда были даны общие рекомендации по сопровождению позиций и каждая позиция открывались объемом в 5 лотов.

С понедельника события на рынке развивались драмматично. Если по GC и PA нам удалось в соответствии с разработанным торговым планом уменьшить первоначальный объем позиций достаточно быстро, а главное именно там, где мы рассчитывали это сделать, ...

... то с австралийским долларом (DA) все обстояло гораздо сложнее. Вход осуществлялся дальним лимитным ордером, с течением времени стало понятно, что его уровень был рассчитан не совсем точно, хотя на тот момент критичным это не выглядело. Однако текущая просадка в $450, которая позже увеличилась до $600, стала явно малопривлекательной даже с учетом сбалансированности всех сделок в целом.

С течением времени наш импровизироанный портефль выглядел следующим образом:

Как видите текущая прибыль в палладии (РА) выросла, убыток по автралийцу (DA) снизился, результат по золоту оставался практически неизменным. Уменьшив сделку в РА до 1 лот мы продожали наблюдать развитие ситуации:

При этом убыток по автралийцу незначительно увеличился, а его текущее положение стало внушать сомнения, уж не ошиблись ли мы с направлением сделки. Надо отметить, что на приведенных скрин-шотах видно, что все описываемые в РА и GC действа сопровождались преобразованием S/L в Trailing Stop. Это является непременным атрибутом торговли на СМЕ, учитывая особенности фьючерсного рынка.

Позним вечером в среду 22 марта добавилась сделка по евро - 6Е. Помимо полученных сигналов в покупку, подтвержденных ценой, эта позиция носила тактический характер, цель которой заключалась в снижении общих комиссионных расходов по нашему портфелю.

Открытая стандартным для нас объемом в 5 лотов она была протралена и отлита на 1-м целевом уровне 1.0848, лежащим в области 23,6% Фибо до 1 лот и впоследствии закрыта по таргету, отмеченному на скрин-шоте. Так же по таргету закрылся шорт-палладий, а наши подписчики уже получили рекомендации по его покупке, но это тема отдельной статьи.

К тому времени австралиец дал нам возможность облегченно выдохнуть, а вместе с тем частично зафиксировать по нему прибыль уменьшив объем сделки до 1 лот. На следующий день, 23 марта, наша сырьевая валюта пришла к расчетному таргету. Трассировка этого, на наш взгляд самого интересного и трудового трейда в портфеле:

Стоит отметить, что промежуточные и конечная цели были рассчитаны при помощи ТС "Золотые сечения Фибо", которая к слову является частью Комплексного Анализа. Визуализация ТС представлена на картинке в виде уровней Фибо черного цвета.

В конечном итоге можно констатировать успешность нашего эксперимента. Стоить отметить еще одну примечательную сделку - повторный Sell GC от 22 марта, где применялись выше указанные методы открытия, сопровождения и управления позицией.

Общий итог недельной работы надо признать замечательным, портфель отработал отлично:

Отметим, что пока это самый лучший недельный результат работы нашей аналитики за период с начала 2017 г.

Мы поздравляем наших подписчиков с полученным профитом!

В заключении остается добавить, что тест платформы МТ-5, в которой мы реализовали сделки портфеля, еще не закончен. Мы продолжаем совместную работу с FCM (US), предоставившим терминал, Data feed CQG и разработчиками.

Однако уже сейчас можем с уверенностью рекомендавать ее для отработки навыков торговли фьючерсами на биржах CME Group и других международных фьючерсных площадках. Окончательные результаты теста и рекомендации по работе в МТ-5 на боевых счетах будут даны позже, в зависимости от полученных результатов тестирования.

Если ваша торговля на СМЕ выглядит иначе, вам не удается получить стабильный результат, приглашаем в Центр инвестиционных технологий "Москва" на обучение и консультации.

Напоминаем, что краткие консультации проводятся в Центре на безвозмездной основе.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и кончалтинга ЦИТ-М.