Торгуем Чикаго (СМЕ). Чем мы занимались на прошлой неделе и чем заняты на этой.
Здравствуйте, коллеги!
В последние 2 месяца мы хронически не успеваем вовремя выкладывать не только сигналы по рынку, но и обзоры начатых и завершенных сделок, не говоря уже о рыночной аналитике. Всему виной банальная занятость немногочисленного состава ЦИТ-М, мы просто физически не успеваем сдлеать все. В немалой степени тому способствовали известные и печальные для ряда участников торгов события на росрынке в начале апреля. К записавшимся на консультации прибавились и те, кто потерял на торговле фьючерсами и опциями на МОЕХ как самостоятельно, так и в результате т. н. частного ДУ. Но несмотря на возросшую нагрузку полагаем, что традиции незыблемы, а потому, как говорят: "Лучше поздно, чем никогда"...
Прошлая неделя дала обширную почву для размышлений по выбора "стратегических" фтючнрсных активов для торговли. После проведения Комплексного анализа (КА) мы сошлись во мнении, что первым из них станет фьючнрс E-mini S&P 500 - ES, которого мы "ждали" достаточно долго. Однако давайте по порядку.
Фьючерс ES (E-mini S&P 500)
К нему мы фрагментарно обращались относительно недавно, отшортив ES 16 апреля по заранее намеченному торговому плану. Вместе с тем после разбора текущей ситуации и ближайших перспектив стало понятно, что "Total sell" совсем рядом и пропустить мы его никак не могли. Трассировка shor-ES наглядно показывает как мы управляем позицией:
Сделка открыта, отлита до рабочего объема и протралена.
А начиналось все с анализа фьючерса. Тем, кто хоть как то знаком с принципами классического ФА и ТА, не говоря об изучивших КА, будет не сложно понять и точку нашего входа, и основания на которых вход базировался. На D-графике все рассуждения и выводы выглядели в виде стрелки, нарисованной еще до начала самого снижения, нам оставалось только ждать:
Для тех, кто не обладает упомянутыми знаниями, покажем простую картинку на которой стрелка обозначает рассчитанное нами движение цены "от и до" как упрощенный вариант картинки выше.
Для непосвященных просто "пестрая картинка", для знающих - здесь собственно всё.
Результатом наших "раскрасок" явился трейд, целиком уложившийся в скрин-шот М5:
Отметим, что на финальной части сделки ее объем составлял 1 лот, а прибыль по нему закрытая превысила $2000.
Насколько точен был вход ясно. Но насколько был точен выход?
Для ответа на этот вопрос посмотрим как выглядит тот же график сегодня, спустя несколько дней.
Комментарии, надеемся, излишни.
Чего ожидаем от сипи - роста после финального пролива, кторый ждать себя не заставит. И не просто роста, а с перехаем. Будем ли торговать его в лонг - нет. Здесь наша позиция однозначна и строится она от шорта.
Фьючерс 6С (CAD - канадский доллар)
В этом инструменте все было достаточно прозаично.
Внутри дневная сделка представлена ниже.
Вы скажете - не самый удачный трейд. И будете правы. Но 6С не был в отличии от ES стратегическим ин-том прошедшей недели. В нем мы отрабатывали тактические задачи, позволяющие наращивать на расчетных уровнях объем позы в наших "стратегах". На это, как известно, нужны деньги. Мы хотели черпать их из частично и/или полностью зафиксированной прибыли по текущим и/или уже закрытым позициям. Так что short 6C можно назвать "прикрывающим" или "обеспечительным". Здесь еще раз обратим внимание на то, что все без исключения сделки совершаются нами и нашими подписчиками и участниками он-лайн мероприятий исключительно в рамках заранее составленного торгового плана, что возможно осуществить при помощи того же КА.
Фьючерс CL (нефть WTI)
Говоря о 6С редко обходится без упоминания нефти и наоборот. В нашем случае CL мы покупали как бы в протвовес продаже 6С.
Как вы можете видеть, покупки нефти мы начали с позапрошлой недели. Так получилось, что по ней наши планы перетекли на неделю следующую.
Чтобы у читателя, впервые узнавшего о нас не сложилось не верного впечатления поясним, что сделки рассчитываются в том числе и по объему, и по прочим параметрам, включая экономический и обязательно - эффективность использования капитала, задействованного как в отдельной, так и во всех сделках серии.
Касаемо CL-сделок, как было упомянуто, они явились логическим продолжением предыдущих продаж о которых мы писали в статье от 15 апреля. Из нее читатель может проследить историю наших рассуждений и аналитических выводов. На следующем скрине можно видеть окончание продаж из названной статьи и покупки.
Здесь ответ на вопрос - а что же вы не проторговали тренд "до конца"? Ответ прост - внимательно посмотрите на график, увидите как объемы с текущего майского контракта уходят на следующий, действующий теперь,июньский. Но это еще не все. Мы взяли столько, сколько рассчитывали взять от рынка, перекрыв доходность от вложенных в лонг CL средств, в сравнении с доходностью от размещениия этих же средств на банковском депозите. Вот так, ступенька за ступенькой, мы со совими подписчиками и клиентами, двигаемся к стратегической цели, планово выполняя цели тактические.
Фьючерс 6B (GBP - британский фунт стерлингов)
В этой позиции все было достаточно несложно. Она прикрывала уже рассмотренные "стратегические" ES и CL.
Британца мы покупали, основываясь на выводах нашей универсальной системы вероятностной оценки - КА.
Внутри дневной, короткий лонг запечатлен на гарфике М5:
.png)
Сделка проведена по сигналам ТС "Английский конверт" и не требовала от нас больших усилий ни по управлению, ни по сопровождению.
Не уходя далеко от 6В заметим, что как неделю назад, так и сейчас мы имеем окрытую лонг-позу в данном инструменте:
.png)
Лонг со вчерашнго дня уже принес нам некоторую прибыль, формально запечатленную в виде отлива объема на скрин-шот. К моменту публикации на 1 оставшийся в рынке лот мы имеем текущую прибыль в $256, динамический таргет проставлен на 1.4109.
Помимо 6В мы имеем открытые позиции в Long по:
- 6N - NZD - новозеландский доллар;
- 6A - AUD - австралийский доллар;
- 6C - CAD - канадский доллар;
- 6E - EUR - евро. Все перечисленные позиции уже отлиты до объема в 1 лот, ждем развития событий.
В завершение предлагаем тем, кто испытывает затруднения с анализом рынка, определением целей и размером риска, другие сложности в прогнозировании и построении риск-профиля для своей торговли, приходите к нам, изучайте КА. Покажем, объясним, поможем разобраться.
Так же вы можете стать участником наших он-лайн мероприятий:
Кроме того вы можете в любое время оформить подписку на нашу ежедневную рассылку.
На этом позвольте закончить.
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.