Торгуем Чикаго (СМЕ). Что нас волновало на прошедшей неделе и результаты волнений.

Здравствуйте!

На истекшей неделе произошла масса событий некоторые из которых так или иначе отразились на наших планах, другие прошли мимо абсолютно незамеченными.

Так например блокировка в РФ "Телеграмм" не вызвала у нас совершенно никаких эмоций. И напротив, события, связанные с введением крайнего пакета санкций в отношении России со стороны США и Европы, удивило глубиной последствий, выразившихся в стремительном оттоке нерезидентов с отечественного биржевого рынка и, как следствие, возникновением проблем у российских брокеров, биржи и трейдеров. Нас неприятно удивил скрин-шот, присланный нашими коллегами, торгующими на МОЕХ. В "те самые дни" вид стаканов торовых платформ росброкеров удручил бы любого, а ведь это опционы самых ликвидных российских активов:

Сама биржа на тот момент уже дважды приостанавливала торги, "ложась на планку", а трейдеры лихорадочно искали выход из создавшейся ситуации. Добавить сюда взлетевшую в разы волу и многочисленные маржин-колл, особенно у опционных трейдеров из числа т. н. "продавцов волы на всю котлету", а так же у клиентов частных управляющих-трейдеров из названной категории. Действительно печально. Вслед за первыми известиями с МОЕХ и скрин-шот появились первые желающие получить ответ на вопрос "Что теперь делать?", потянулся народ на бесплатные консультации. Кому смогли помогли, но признаемся, их было не много. Для остальных - увы и ах.

Вместе с тем события в Сирии и вокруг нее не могли нас оставаться безучастными. Однако нам хватило сил не присоединиться к огромному числу людей, массово и активно комментировавших данные новости и уж тем более не выдавать на гора критические или, что еще хуже, прогнозные комменты в соцсетях и на профильных ресурсах в отношении будущего Сирии и России, войны с США и прочее, прочее. Мы не являемся специалистами в политике, а все наши прогнозы могут относиться лишь к зарубежным биржевым активам.

Тем не менее, и это однозначно, выше перечисленное так или иначе сказалось на наших торговых планах. Например один из двух фьючерсных инструментов, определенных нами на эту неделю как стратегические, палладий - РА, "порадовал" ростом цены, который читался заранее и...пустным стаканом. Так продожалось вплоть до пятницы и мы до сих пор не можем этому найти объяснение. Разумеется в таких условиях ни о каких сделках речи быть не могло. Пришлось закатать губу и попращаться с покупкой РА до лучших времен.

Зато второй стратегический фьючерсный инструмент, пшеница - ZW, оправдала наши надежды на 100%.

Начало Sort ZW было положено в понедельник вечером:

Во вторник рынок дал возможность поработать с объемом сделки, что безусловно нас порадовало.

Отлив позицию мы усилили ее вновь практически там же, где открывались в понедельник.

На скрин-шот запечатлен момент перед очередным отливом, а сделка протралена по принципу б/у+1,2,3.

Наконец вечером пятницы получен расчетный Target с которым мы в первую очередь поздравляем наших подписчиков  и участников "Он-лайн Аналитики".

(На картинке представлена трассировка заключительной части ZW-шорта (вт. - пт.)):

Вместе с тем нельзя отрицать, что санкционно-сирийская тема, вызвавшая рост котировок на нефть WTI, внесла коррективы в нашу торговлю фьючерсом CL.

Так вместо ожидаемого разворота в нефти мы получили боковик, начавшийся в среду и актуальный до сих пор.

Пришлось корректировать наш план продаж CL и активно работать с объемами сделки.

Не станем утомлять читателя картинками, не будем выдавать все наши секреты, но шорт CL был открыт нами во вторник и не закрыт по сей день.

Предвидя возражения скептиков - мы понимаем опасность переноса через выходные нефте-фьючерсной позы в текущих условиях. Предприняты все усилия для минимизации риска, позиция отлита до 2 лот и по состоянию на вечер пятницы выглядит так:

Что нас тревожит намного больше, так это невозможность протралить эту сделку.

Кроме представленной CL мы уходили на выходные с еще одной незакрытой позицией.

Речь о валютном фьючерсе 6N на новозеландский доллар NZD.

Внешнее состяние рынка 6N чем то схоже с CL, но это лишь видимая часть. Тем не менее и вопреки уверениям множества аналитиков и даже мнений некоторых коллег по цеху, выразившихся в отношении новозеландца как "теперь он он зе мун", мы его тоже зашортили. Чтобы излишне не нервировать тех, кто не обладает инструментарием методы "Комплексный анализ биржевых цен" приведем положение сделки по состоянию на закрытие недельной сесси, включая трассировку крайних манипуляций с объемами.

В отличии от CL здесь мы позу протралили, но самое ценное в картинке на наш взгляд не это, а размер прекрасно различимого Spread, установленного перд закрытием торгов на СМЕ. Впечатляет...

Подводя итог неделе можно сказать, что выражая искреннее сочувствие трейдерам, торгующим на МОЕХ, попавшим в крайне сложную историю или потерявшим деньги отметим, что нам в отличии от них хоть и пришлось решать ряд внезапно возникнувших задач, но совершенно другого свойства. Так или иначе, но мы в прибыли, бо'льшая часть из которой уже зафиксирована, что позволяет с окончанием действительно трудовой торговой недели, полноценно отдыхнуть два дня не думая об оставленных позициях.

В эти выходные в полном составе ЦИТ-М отправился на прогулку, к нам присоединились некоторые слушатели и клиенты. В субботу - по вечерней Москве с традиционным окончанием в ресторанчике, а в воскресенье был открыт шашлычный сезон и кое-кто был даже с детьми, которые наевшись сами не оставили голодными речных уток...родители с трудом оттаскивали чад от воды)))..

Отдохнувшие и довольные все мы готовы к новой торговой неделе. Что она нам принесет, как откроются рынки в понедельник, какие планы будут составлены и реализованы, а какие нет, все это и многое другое в дальнейших обзорах.

А пока мы от души желаем...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.