Торгуем Чикаго (СМЕ). Итоги продажи евро 6Е в июньском контракте EU6M7.

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня, после почти двухмесячного молчания о судьбе сделки по продаже фьючерса на евро 6Е, подведем итог того трейда в июньском контракте EU6M7, анонсированного в разделе "Блоги" еще 24 апреля. Были там такие слова — "Сегодня после открытия дня ГЭПом более чем в 1% в евро, было бы неразумно оставаться в стороне от возможности заработать на этом фьюче... Наш шорт-вход традиционными 5-ю лотами… с целью перекрытия ГЭП"...
…Вспомним как это было...

Действительно шикарный разрыв и наметившийся нисходящий тренд от значимых уровней, возросшие объемы и прочие аспекты, вход на вершине, в общем все предвещало несложный трейд. Казалось придется лишь пару раз в день открывать платформу чтобы протралиться, но не тут то было!

Нет, вначале все шло как по маслу. После открытия продаж удалось достаточно быстро отлиться, оставив в рынке 1 лот и в ожидании таргета заняться другими делами. Но совсем скоро цена пробив боковик устремилась к новым высотам, что заставило управлять позицией.
К 08 мая результаты управления (трассировка) выглядели так:

пришлось рассчитывать каждый последующий хай и доливаться на нем, а после коррекции снова и свнова уменьшать объем позы до 1 лот.

Примечание:

Обращаем внимание в первую очередь начинающих трейдеров и читателей из разряда скептиков — в этом и последующих скринах №№ открывющих ордеров и ордеров S/L будут конечно разные из-за работы с объемами, но № ордера Т/Р везде один и тот же, что возможно лишь в единственном случае — это одна и та же сделка.

Ок, идем дальше...

К 10 мая позиция со всеми отливками/доливками выглядела так:

Кто то на майских праздниках отдыхал, мы работали у монитора. Но очередной промежуточный результат, как видите, стоил того. Кстати, в отчете хорошо читается время и день открытия сделки — 24 апреля, а на шкале времени — дата предыдущего дня 09 мая.

Но это был далеко не конец, евро с упорством лез вверх, приходилось опять применять описанную методу.

На 24 мая вся трассировка уже кое-как влезала в экран:

Как вы наверное поняли, нами преследовалась цель «придвинуть» суммарную цену открытия вплотную к текущей цене, что в целом раз за разом удавалось. Кто то скажет — банальное усреднение, мы скажем — нет. Это совершенно другой метод торговли, точнее - метод управления позицией, позволяющей делать то, что показано на скрин-шот, оставаться в сделке и получая прибыль даже тогда, когда цена достаточно длительное время идет против вас.

Это и многое другое лежит в основе практических занятий, проводимых Центром в рамках того или иного учебного курса.

Однако мы чуть не забыли вспомнить о первоначальных целях. На D-графике они смотрелись так:

Уровни к которым мы ожидали цену показаны сиреневыми пунктирами, они же были нашими Т/Р 1,2,3. Цена выполнила лишь первый из них тогда как мы рассчитывали полностью закрыться на втором, Т/Р 2 = 1.08310. Не судьба! Рынок, как это не редко бывает, внес свои коррективы, а нам приходилось лишь покорно выполнять его волю не забывая при этом своих интересов. Поверьте, это не так просто и физически, и психологически. Глядя на следующий скрин-шот, нас наверняка поймут опытные трейдеры. Здесь, на сильно сжатом по шкале времени графике, история сделок с 24 апреля по 16 мая включительно. Для наглядности график выбран линейный, иначе проиллюстрировать ту самую методу было бы крайне затруднительно.

Вряд ли кто позавидует такой поистине титанической работе. Но повторимся — результат того стоил.

Время шло, евро вниз не торопился, а 19.06, день экспирации июньского контракта, стремительно приближался. В последний раз рассчитав наши доливки/отливки мы увеличили рабочий лотаж до 3-х, «досидели» в евро до 16 июня и скрепя сердце и скрипя зубами ступенчато вышлт из сделки, отлив по очереди 2 контракта и вечером закрыли последнийли из осташихся контрактов, «недобор» прибыли по которому составил порядка $800:

Закрой мы оба лота на 1.11460, общий результат был бы более весомым. Однако сожалеть об этом не приходится, как и о самом евро-трейде, который выдался одним из самых запоминающихся своим поистине трудовым характером и конечно продолжительностью. Согласитесь, что с 24 апреля по 16 июня не каждый выдержит сделку тем более, когда цена идет против вас.

В завершение хотелось отметить то, что уже не раз отмечали в статьях и блогах — такой способ торговли возможен только при условии, что система учета сделок вашей торговой платформы — "неттинг". При хеджевой системе учета данный метод реализовать невозможно, там используются совершенно другие торговые мето'ды, приемы и способы! Рамер ДЕПО и вашего риска здесь тоже играют далеко не последнюю роль. И конечно знания и практика применения Комплексного анализа рынка, инструменты которого позволяют с высочайшей степенью вероятности рассчитать область вероятного разворота и глубину последующего за ним движения.

Таким затяжным и нелегким вышел для нас отказ от переворота шорт-сделки не говоря уже о том, чтобы взять не то что Stop, но даже Trailing Stop.

Теперь, "освободившись" от 6Е - EUR, мы продолжим обзоры этого инструмента в нашем блоге "Торгуем Чикаго (СМЕ)". Хотя признаться честно, летний рынок не лучшее время для торговли. Однако все мы знаем — раз на раз не приходится, так что ждем сигналов, анализируем рынок, готовимся к новым сделкам.

И между прочим, проанонсированный в утренней рассылке шорт фьючерса на автралийский доллар 6А (Open 0.7570, S/L 0.7582, T/P 1 = 0.7558, T/P 2 = 0.7553) уже завершается, так же как близится к завершению лонг 6В (GBP) открытй позавчера, но это уже совсем другая история. О ней в следующих обзорах. Ну а пока...


Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.