Как вреден рыночный прогноз, 14.3% за 14 дней и старина Доу Джонс, DJIA.

Здравствуйте!

В который раз возвращаемся к теме вреда рыночных прогнозов.

Прогнозирование безусловно вред и беда, беда для тех, кто прогнозировать не умеет. Такие трейдеры или инвесторы покупают либо продают актив по наитию, по звездам, по результатам гаданий на кофейной гуще или подбросив монетку. Иногда они используют чужие рекомендации и хорошо, если это рекомендации специалистов. Нам такие варианты не подходят, поскольку наше глубочайшее убеждение состоит в том, что рынок прогнозируется. при том весьма хорошо. Видимо для этого нужны некоторые знания, навыки и опыт, а они у нас есть.

Любой прогноз имеет основанием глубокий, системный анализ рынка или компании, если речь идет об акциях. За ним следует расчет. Тогда и торговля или инвестирование будут носить системный или как говорят smart, valur характер. Это если совсем кратко.

Мы проводим и анализ на котором впоследствии основывается прогноз, и расчеты, лежащие в осное торгового или инвестиционного плана по нашей авторской, универсальной вероятностной системе КА - "Комплексный анализ цен биржевых активов".

Очередной пример и результат такого прогноза, предоставленного в свое время в рассылке - акции компании Newmont Mining Corp., входящей в наш краткосрочный инвест-кейс.

Прогноз

Вертикальной линией обозначена

дата выдачи прогноза.

Реализация прогноза

Так всего за 2-е недели акция выросла на $4.25 или на 14.38%. Мы открывали и закрывали позиции по этой бумаге по расчетным уровням и прибыль наша, как становится понятно, была тоже расчетной. При том расчетной она была еще до открытия сделки, так же как и риск по сделке, и метод управления этой позицией внутри инвест-кейса.

Другой пример. По просьбе одного из друзей, давно ставшего нашим подписчиком, мы анализировали индекс DJ. Сами мы этот индекс не торгуем, слишком он дорог даже для нас, мы используем ETF. Но товарищ очень настойчиво интересовался нашим мнением по старине Доу и отказать мы ему не могли.

Прогноз

Впервые глубокое исследование DJIA мы подвергли в 2015 г. Тогда же был сделан скрин-шот, отправленный нашему другу-заказчику.

Как вы думаете, что произошло потом? Правильно, наш друг нам не поверил.

Пришлось писать подробное обоснование наших выводов и приводить весь расчет по целям.

Реализация прогноза

Мы регулярно мониторили DJ, раз за разом подтверждая "заказчику" непреложность нашего взгляда - среднесрочно Доу только в рост.

Так прошли 3 года, цели роста не смотря на скепсис нашего товарища исполнялись и в какой то момент он задал вопрос - Что дальше?

Дальше мы нарисовали очередную стрелку на графике с пояснением - ее отработка начнется после выполнения рынком третьей из расчитанных нами целей, либо не далеко от нее. Насколько не далеко в письме мы указали.

Пунктирной вертикалкой красного цвета отмечена дата следующего прогноза или его продолжения, как вам будет угодно.

Пунктирная часть стрелки обозначает вероятность 50/50. Пунктирные уровни сиреневого цвета - глобальные цели.

Вскоре действительно, немного не дойдя до верхней цели, рынок вернулся назад, отработав "новую" стрелку.

Отмеченный на графике фрагмент можно рассмотреть в увеличенном масштабе, у нас и такой скрин сохранился.

Пожалуй извлечем его на свет.

И вот здесь возникла проблема. Наш друг запросил более подробный прогноз с расчетами промежуточных целей.

Нам снова не оставалось ничего другого, как вооружившись КА проделать очередную аналитическую работу.

Результатом ее явилась более точная трассировка предполагаемого нами движения цены.

Спустя еще некоторое время, когда DJIA на коррекции приблизился к $24211, наш друг попросил уточнить насколько верно расчитана эта цель.

Этот моент запечатлен на следующей картинке.

Выслав уточненные расчеты мы в качестве подтверждения высокой вероятности снижения индекса к расчитанной еще в апреле 2018, к нарисованной полноценной стрелке, вернули на место и начальную, пунктирную.

Исполнение рынком $24211 на следующем слайде.

Теперь от нашего друга пришел новый запрос, но мы оставим его за рамками данной статьи. Намекнем лишь, что речь в нем о возможности продолжения боковика, его продолжительности и объемно-ценовых параметрах, но наша статья совсем не о том, она о вреде прогнозов.

Как видите прогнозы действительно вредны. Вредны они тем, кто их выдает, а вред состоит в том, что выдача целевого прогноза обязывает к постоянному мониторингу его исполняемости. А это, как вы понимаете, достаточно значимые трудо-временные затраты.

Завершая статью отметим, что мы нанесли ощутимый вред нашему другу, поскольку в рамках нашего прогноза он сформировал и управлял  инвестиционным портфелем, о чем нам стало известно не сразу. Дружище покупал и держал акции, входящие в DJ в том числе опираясь на наше мнение и расчеты в отношении индекса. Теперь вы поняли какой вред мы ему нанесли? Верно, это вред полученной им прибыли. Именно из-за нанесенного вреда он до сих пор остается нашим подписчиком.

Так же признаемся в некотором лукавстве с нашей стороны. Конечно мы мониторили Dow Jones Industrial Average давно, гораздо раньше заявленного в начале статьи 2015 г., о чем наверняка догадался пытливый читатель. Но глубокий, детальный анализ с разложением на подволны глобальных волн мы действительно стали делать лишь после обращения нашего друга, что крайне положительно повлияло на управление нашими собственными инвест-кейсами. Об этом наша следующая публикация, а пока напомним, что весь прогноз основан на вероятностной системе исследования рынка "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков".

Поскольку данная статья содержит обзор финактива и некую форму прогноза сообщаем, что...

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери

--

Материалы подготовили: Дмитрий Авгиенко, Алексей Кольцов, Дмитрий Северов.