Торгуем Чикаго (СМЕ). Подготовка и роллирование позиции в 6В.

Здравствуйте!

На проходившем в четверг  "Торгвовом пркатикуме",  который довелось проводить мне, вместе с участниками меропрятия мы готовились к роллированию позиции в фунте. Для этого, чтобы не извлекать избыточные средства со счета, было принято решение "заложиться" некоторой плановой суммой.

Проведенный анализ фьючерсов показал возможность быстрых сделок в NG - газ. Актив находился в не широком боковике, достаточном для решения поставленной задачи. Учитывая некоторые особенности роллирования фьючерсов, необходимо было заложить на депозит порядка $500-$600. С этой целью были открыты лонги в NG, завершившиеся ко всеобщему удовольствию достижением цели. Но не все шло гладко.

Было прведено две сделки, трассиорвка которых на скрин-шот ниже.

Для более четкого понимания рассмотрим трасиировку на линейном графике.

Пунктирный уровень зеленого цвета обозначал уровень Т/Р по первой сделке, но цена до него не дошла.

Здесь 1, 2 - позиции. Далее их порядок.

1 - лонг-вход в 10 толов;

1' - добор объема до 15 лотов;

1'' - сброс объема до 1 лот;

1''' - добор объема до 5 лотов;

1 out - Stop Loss.

2 - лонг-вход в 10 лотов;

2' - уменьшение объема до 1 лот;

2 out - Т/Р.

Так для нас и присутствующих трейдеров завершился Торговый практикум. План перевыполнен при начальном риске в каждой сделке не более $400 и  $200 соответственно. Только по 2-й, менее объемной позиции позиции, было взято у рынка $790. Завершая тему NG скажу, что дождашись падения цены к 2.320 - 2.320 мы снова купили газ небольшим объемом, но это история другого обзора.

Теперь мы смело могли приступать к плану по роллированию 6В, о котором сообщали несколько дней назад (видео).

Удобный момент наступил на следющий день, в пятницу, 14 июня.

На скрин-шот общая трассировка, включая оставшуюся позицию в июньском контаркте по состоянию на 11 июня.

Следующий снимок отображает закрытие сделок в июньском фьючерсе.

Размерность графика Н4.

Для рассмотрения деталей уменьшим ТФ.

Применим Н1 для обозрения порядка закрытия.

Следует сказать, что перед выходом, сделка уведичивалась в объеме с 1-го до 10 лотов, затем уменьшалась до 2-х лотов, которые позже закрывались по одному.

Вместе с этим была проделана такая же процедура в сентябрьской фьючерсе BP6U19.

Единственная разница - после уменьшения позиции с 10-ти до 1 лот, она была увеличена до 3-х контрактов.

В понедельник мы полагаем еще увеличить объем лонга по фунту, одновременно усреднив, т. е. улучшив общий уровень входа.

Подробности в рассылке и на "Он-лайн Аналитика".

Остается добавить, что при ожиданиях 6В к 1.20 в рамках собственных прогнозов далее ждем его ход на 1.30, а при пробое этой отметки, возможнен рост к 1.3340-80. Так что вдолгую, глобально фунт будем стараться покупать от 1.20 и продавать на откатах.

Сделки подготовлены и реализованы согласно методу "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков".

Настоящая статья носит исключительно информационный характер, иллюстрирует аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на приведенных в статье данных, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

--

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

Дмитрий Авгиенко.