Торгуем Чикаго (СМЕ). Подготовка и роллирование позиции в 6В.
Здравствуйте!
На проходившем в четверг "Торгвовом пркатикуме", который довелось проводить мне, вместе с участниками меропрятия мы готовились к роллированию позиции в фунте. Для этого, чтобы не извлекать избыточные средства со счета, было принято решение "заложиться" некоторой плановой суммой.
Проведенный анализ фьючерсов показал возможность быстрых сделок в NG - газ. Актив находился в не широком боковике, достаточном для решения поставленной задачи. Учитывая некоторые особенности роллирования фьючерсов, необходимо было заложить на депозит порядка $500-$600. С этой целью были открыты лонги в NG, завершившиеся ко всеобщему удовольствию достижением цели. Но не все шло гладко.
Было прведено две сделки, трассиорвка которых на скрин-шот ниже.
Для более четкого понимания рассмотрим трасиировку на линейном графике.
Пунктирный уровень зеленого цвета обозначал уровень Т/Р по первой сделке, но цена до него не дошла.
Здесь 1, 2 - позиции. Далее их порядок.
1 - лонг-вход в 10 толов;
1' - добор объема до 15 лотов;
1'' - сброс объема до 1 лот;
1''' - добор объема до 5 лотов;
1 out - Stop Loss.
2 - лонг-вход в 10 лотов;
2' - уменьшение объема до 1 лот;
2 out - Т/Р.
Так для нас и присутствующих трейдеров завершился Торговый практикум. План перевыполнен при начальном риске в каждой сделке не более $400 и $200 соответственно. Только по 2-й, менее объемной позиции позиции, было взято у рынка $790. Завершая тему NG скажу, что дождашись падения цены к 2.320 - 2.320 мы снова купили газ небольшим объемом, но это история другого обзора.
Теперь мы смело могли приступать к плану по роллированию 6В, о котором сообщали несколько дней назад (видео).
Удобный момент наступил на следющий день, в пятницу, 14 июня.
На скрин-шот общая трассировка, включая оставшуюся позицию в июньском контаркте по состоянию на 11 июня.
Следующий снимок отображает закрытие сделок в июньском фьючерсе.
Размерность графика Н4.
Для рассмотрения деталей уменьшим ТФ.
Применим Н1 для обозрения порядка закрытия.
Следует сказать, что перед выходом, сделка уведичивалась в объеме с 1-го до 10 лотов, затем уменьшалась до 2-х лотов, которые позже закрывались по одному.
Вместе с этим была проделана такая же процедура в сентябрьской фьючерсе BP6U19.
Единственная разница - после уменьшения позиции с 10-ти до 1 лот, она была увеличена до 3-х контрактов.
В понедельник мы полагаем еще увеличить объем лонга по фунту, одновременно усреднив, т. е. улучшив общий уровень входа.
Подробности в рассылке и на "Он-лайн Аналитика".
Остается добавить, что при ожиданиях 6В к 1.20 в рамках собственных прогнозов далее ждем его ход на 1.30, а при пробое этой отметки, возможнен рост к 1.3340-80. Так что вдолгую, глобально фунт будем стараться покупать от 1.20 и продавать на откатах.
Сделки подготовлены и реализованы согласно методу "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков".
Настоящая статья носит исключительно информационный характер, иллюстрирует аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на приведенных в статье данных, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
--
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
Дмитрий Авгиенко.