Торгуем Чикаго (СМЕ). Потери Interactive Brokers на $88 млн., день после падения нефти, продажа 6А (3 видео).

Филипп Стаффорд в Лондоне

3 ЧАСА НАЗАД

Акции Interactive Brokers упали примерно на 8% в ходе ночной торговли после того, как американский брокер получил убыток в размере $88 млн от обвала стоимости краткосрочных фьючерсных контрактов на нефть. Брокер из Гринвича, штат Коннектикут, основанный пионером электронной торговли и миллиардером Томасом Петерффи, заявил поздно вечером во вторник, что несколько его клиентов были пойманы на неправильной стороне падения в понедельник, заставив его вмешаться и оплатить маржинальные требования, причитающиеся клиринговым домам. В отдельном ежеквартальном отчете о доходах, также опубликованном во вторник, Interactive заявила, что сотрудничает с Министерством юстиции в расследовании деятельности группы по борьбе с отмыванием денег и защите частной жизни. Его раскрытие является первым признаком влияния на рыночных посредников беспрецедентных шагов на этой неделе в West Texas Intermediate, эталонном нефтяном контракте США. WTI упала до минус 40 долларов за баррель в понедельник, когда она приближалась к своей дате истечения срока поставки в мае, на фоне опасений по поводу нехватки места для хранения нефти в ключевом центре Кушинга, штат Оклахома. Это был первый раз, когда он стал отрицательным в своей истории — это означало, что производители или трейдеры фактически платили другим участникам рынка, чтобы забрать нефть из их рук. Interactive сообщила, что несколько клиентов держали длинные позиции по наличным фьючерсам WTI как на CME, так и на ICE Futures Europe, основных биржах для торговли контрактами. Отрицательная расчетная цена означала, что клиенты понесли убытки, превышающие собственный капитал на их счетах. Брокер сказал, что он урегулировал маржинальные требования от клиринговых палат CME и ICE, в результате чего он зарегистрировал предварительный совокупный убыток в размере около $88 млн. Он сказал, что убытки не окажут существенного влияния на его финансовое состояние. Г-н Петерффи сказал аналитикам во время телефонного разговора во вторник, что Interactive имеет 15 процентов открытого интереса к майскому нефтяному контракту. “Я думаю, что есть и другие люди с различными проблемами, связанными с биржевыми облигациями и фондами, которые держат нефтяные фьючерсы”,-сказал он. “А еще там есть большой победитель, по крайней мере один или многие, кто держал противоположную сторону.” Потери в основном приходились на индивидуальных клиентов, добавил он. "[Они], как правило, все трейдеры и люди, которые обычно знают, что они делают.” Глава комиссии по торговле товарными фьючерсами, главного регулятора США, заявил во вторник, что большинство инвесторов закрывали свои позиции, когда контракты были близки к истечению срока действия. “Очень немногие люди действительно были в контракте по сравнению с обычным . . . таким образом, это снижает риск контрагентов. Никто не пропустил маржинальные платежи", - сказал CNBC председатель CFTC хит Тарберт. Interactive также заявила, что она работает с властями, пересматривающими свою прошлую практику борьбы с отмыванием денег и практику конфиденциальности. Комиссия по ценным бумагам и биржам, CFTC и Finra, которая контролирует брокеров, указали, что они считают, что историческая практика и процедуры Interactive были неадекватны. Компания заявила, что ведет переговоры, чтобы договориться с агентствами. Г-н Петерффи, родившийся в Венгрии, был одним из первых трейдеров в 1970-х годах, который использовал компьютеры для ускорения оценки и торговли ценными бумагами и опционами. Его системы в конечном счете помогли поднять волну автоматизированной торговли на Уолл-Стрит.

Здесь надо напомнить читателю, что ранее мы ожидали котировки нефтяных фьючерсов к отметкам 20.18, 20.40, 20.72, 21.26 и только потом вниз по прогнозу 2015-16 гг.

И если первые две цели были выполнены внутри дня, то дальше случилось то, что случилось 

Однако жизнь не останавливается, биржи работают, торги продожаются.

Сделка по продаже фьючерса 6А на австралийски доллар AUD в ...

Финал сделки в отдельном обзоре.

Завершая статью напомним, что анализ фьючерсов нами проводится на Он-лайн Аналитика для всех желающих.

Полученный прогноз с параметрами предстоящих сделок размещаются в подписной рассылке.

Все сделки готовятся и реализуются по методу Комплексный анализ цен биржевых активов.

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.