Торгуем Чикаго (СМЕ). Результаты недели прошлой, план на текущую, оценка новостного фона.

Здравствуйте!

Пришло время подвести итоги прошедшей недели, планы на которую публиковались в статье "Наши планы" от 03.07.2017 и видеообзоре от 04.07.2017, а так же поделиться в общем планами на неделю текущую. Начнем пожалуй с валютных фьючерсов, где ситуация была наиболее предсказуема.

Major currency futuries

Отметим, что продажи этих активов себя полность оправдали. Наши клиенты и подписчики на аналитику ЦИТ-М в очередной раз сумели зафиксировать прибыль по стерлингу - GBP (6B), австралийскому - AUD (6A) и новозеландскому - NZD (6N) доллару. Сделка в последнем закрыта сегодня, буквально только что, на отметке 0.7208.

Здесь цена пришла к верхней границе области поддержки, а значит цель достигнута, Stop Trade.

Пожалуй это единственный фьючерс на котором стоило заострить внимание. Остальные из перечисленных никаких сюрпризов не преподнесли и размеренно снизились к нашим расчетным целям. Мы намеренно дали линейный график, чтобы проиллюстрировать текущю ситуацию в этом инструменте и показать общую трассировку шорт-позиции.

Стоит сказать пару слов о текущем новостном фоне, который на наш взгляд далеко не однозначен. Вот к каким выводам приходят наши специалисты...

Новости - выводы.

Исходя из недавно прошедших событий, основные из которых - увеличиение рабочих мест в США в несельскохозяйственном секторе на 222 тыс. в июне и пересмотренные в сторону повышения данные за май, несут некоторую неопределенность, но в целом указывают на положительную динамику рынка труда. Инвесторы тщательно игнорируют любой негатив по штатам и демонстрируют практически абсолютное доверие к ФРС, а предстоящее завтра и послезавтра выступление Дж. Йеллен в Конгрессе скорее всего станет наполнено оптимизмом и жесткостью планов. Тому способствует взгляды ключевых фигур ФРС - У. Дадли, С. Фишер и самой Йеллен, которые прямо указывают на положительные сдвиги в экономике США не смотря на увеличившуюся с 4,3% до 4,4% безработицу. Они отмечают, что в целом безработица достаточно долго удерживается на низком уровне и малозначительный рост этого показателя несущественен. Особо отмечается рост финансово активного населения и продолжительность рабочей недели и вместе с тем снижение темпов роста зарплат. Однако, как мы уже отмечали, инвесторы игнорировали этот факт в надежде на рост зарплат в ближайшее время, что обосновано ростом показателей в производственной, обрабатывающей сферах и в сфере услуг, а также, повторимся, на фоне увеличения количества занятых.

В этой связи мы полагаем, что выступая в Конгрессе глава ФРС ярко выделит экономический позитив, подчеркнет необходимость дальнейшего продолжения проводимого ее ведомством курса, что однозначно сохранит текущую тенденцию доллара к росту...Прочие детали в нашей рассылке.

Однако вернемся к нашим активам, к фьючерсам...

Сахар - SB.

Здесь ситуация не позволила заключить сделку, мы как и прежде ожидаем ретеста области уровня 12.70 , поскольку пробой сопротивления, отмеченный в статье за 3 июля, так и не случился. Общее положение фьючерса на сегодня, 11 июля:

Мы продолжаем рассматривать лонг в этом активе.

На наш взгляд покупкам способствует не только техническая картина в SB, но и фундамент. Для более ясного понимания областей приводим график в увеличенном масштабе, где область сопротивления выделена зеленым:

Сигналы на вход по фьючерсу на сахар SB будут своевременно разосланы нашим подписчикам. Пока же мы наблюдаем, сравниваем, анализируем.

Пшеница - ZW.

Здесь мы представим полную трассировку всех сделок в масштабе Н1, а так же отметим, что данный актив доставил нам наибольшее беспокойство и хлопоты. Но не смотря на них Short 03-07 июля оказался профитным и был как всегда расчетным:

Напомним, что все сделки, равно как и анализ того или иного рынка проводится посредством Комплексного анализа биржевых цен (КА). С его же помощью определяется способ управления позицией, отмечаются уровни отложенных ордеров по увеличению/уменьшению объема сделки и фиксации прибыли, риск и многое другое.

В пшенице пока мы продолжаем рассматривать возможность краткосрочно-среднесрочных продаж, но напомним читателю, что в долгосрочной перспективе ожидаем продолжения тенденции роста цен на ZW. Тем, кому не очень ясен смысл последнего предложения напоминаем, что любой рынок живет одновременно в нескольких измерениях и при различном взгляде на него в краткосрочной перспективе цены могут падать, а например в среднесрочной - расти. Снова не очень понятно?

Тогда приходите на курс изучения КА, мы поможем разобраться!

Золото - GC.

Наконец мы добрались до финала, в котором рассмотрим результаты сделок с покупками этого фьючерса. Попробуем внести интригу, ведь всем известно, что за истекшие 3 недели цена этого актива падала более чем на $50, что подтверждает D-график.

Тем не менее мы не меняем свой взгляд на золото и рассматриваем этот фьючерс только от лонга. Как видите мы и сейчас в рынке, позиция отлита и протралена и в настоящий момент незафиксированная прибыль по ней составляет $500 +- $50.

Предыдущие трейды можно оценить на трассировке в масштабе времени М15:

Хотелось бы напомнить читателю о некоторые временны'х особенностях прошлой недели - в связи с празднованием в США Дня независимости, рынки работали по сокращенному графику, а в сами праздничные дни были и вовсе закрыты. Что несомненно сказалось наряду с прочими факторами на снижении цены в GC. Но благодаря всё тому же КА мы отработали лонг и сделали это не самым худшим способом.

Так же напомним, что каждая сделка во фьючерсах, согласно принципам КА, хеджируется как внутри себя, так и частью уже полученной прибыли по предыдущим трейдам, а так же частью незафиксированной прибыли текущих позиций в других инструментах, при том эти ин-ты могут быть не только фьючерсами, согласно принципам риск-менеджмента так же лежащего в основе КА.

Вот таким в общем и в частности получился результат торговли на СМЕ у нас и у наших слушателей и клиентов на прошлой неделе.

Если Ваши результаты противоположны и Вы предпочитаете индивидуальный подход к решению проблемы - приходите, мы постараемся помочь.

Подписывайтесь на нашу аналитику.

Посещайте консультации и торговый практикум.

Подписывайтесь на наш канал YouTube, там много интересного.

Ну а до той поры традиционно желаем...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.