Торгуем Чикаго (СМЕ). Результаты прошедшей недели. Фьючерсы ES (E-mini S&P 500), ZW (пшеница), CL (нефть).

здравствуйте!

За прошедшую торговую неделю 19 - 23 марта были составлены прогнозы на основе анализа американских фьючерсов и получены результаты по следующим инструментам.

ES (E-mini S&P 500)

Это один из наиболее интересных фьючерсов, отработанный нами за неделю. События развивались почти драмматично, поэтому большая часть статьи будет посвещена именно ему, E-mini S&P 500).

В прошедший понедельник мы впервые проводили "Тоговый практикум" как очное и одновременно он-лайн мероприятие.  Участники встречи активно обсуждали создавшуюся на рынке ситуацию по выбранным к обозрению активам. Наконец было принято стратегическое решение о порядке дейстий, составлен тактический торговый план, 1-я часть которого подразумевала покупку ES. Дождавшись необходимых ценовых уровней, Buy-сделки были открыты минимально-рабочими объемами:

Спустя непродолжительное время мы отлили 1 лот, а вскоре рынок предоставил прекрасную возможность по усилению позиции в объеме.

Совместно с участниками встречи мы конечно воспользовались таким подарком.

Здесь хотелось обратить внимание читателя на текущие ценовые уровни, объемы и положение индикаторов.

Однако как часто это бывает, рынок предложил свой сценарий, цена пошла дальше вниз. Имея достаточный запас по риску нам ничего не оставалось, как вновь и вновь набирать объем позы. В конечном итоге мы имели в рынке 12 лотов, которые собирались "разгрузить" на расчетных уровнях.

Следующий скрин-шот показывает не только момент, предшествующий отливу, сколько текущую ситуацию (см. на стакан), расцененную нами как высоко перспективную для продолжения краткосрочного роста.

Особо отметим важность умения читать стакан не только при анализе фьючерсов, выборе и проверке точки входа, но и при очном сопровождении позиции или как говорят "сидя у монитора".

Через некоторое время мы собирались отлить 1 из 2-х оставшихся лотов.

Следующий скрин-шот опять демонстрирует момент "незадолго перед":

Позиция была отлита, но его величиество рынок снова внес свои коррективы, цена в моменте вновь развернулась вниз.

Мы понимали, что еще одну возможность прокатиться по схеме "долив-отлив" упускать нельзя.

В конечном итоге все наши усилия запечатлены на рис. с трассировкой манипуляций с объемами и текущим положением сделки на тот момент:

Как видите вместе с участниками мероприятия мы вновь набрали объем в 5 лот и выставили лимитник на отливку.

Наконец поза в очередной раз заимела объем в 1 лот, а мы стали ждать развития событий.

Здесь самое время вернуться к упонмянутой выше перспективе продолжения краткосрочного роста.

Вы, уважаемый читатель, еще не догадались? Тогда попробуйте воспользовавшись подсказкой - "ОБЪЕМЫ, УРОВНИ и ОСЦИЛЛЯТОРЫ", еще раз пробежаться глазами по расположенным выше скринам. Надеемся, что вы догадались чего мы ждали, но на всякий случай все же очередной рис.:

Теперь, очевидно, все видят всё.

Конечно мы не могли заранее знать, что будет сформирована графическая фигура, однако наблюдения за объемами в определенной нами как "поддержка" ценовой области, давали четкое понимание неизбежности похода цены наверх. Оставалось лишь регулярно пересчитывать риск и объем позиции так, чтобы не вывалиться из ММ и риск-профиля.

Это и многое другое осуществляется при помощи универсального метода оценки и прогнозирования рынка, в т. ч. рынка фьючерсов - "Комплексный анализ". Именно на нем строятся все наши сделки.

После преодоления ценой уровня "впадины" и отрыва от нее, мы стали потихоньку готовиться к завершению нашей встречи.

Сделка протралена, цена далеко от точки входа, вероятность достижения ею уровня нашего Target  была посчитана как крайне высокая, напряжение спало, народ обмениваясь впечатлениями начал готовиться на выход.

И тут нас ждал настоящий шок. Одни из участников обратился с просьбой распечатать результат его торговли на нашем мероприятии. Взяв распечатку в руки мы испытали глубокий страх. Хозяин распечатки не без удовольствия наблюдал за реакцией, пока листок переходил из рук в руки.

По понятным причинам мы закрасили правую часть шкалы эквити, но даже то, что видно повергло всех в возмущение:

Фактически толпой провожая до выхода этого человека, в ответ на замечания о рисках и объемах позиции, о ММ и прочих аспектах сделок на бирже СМЕ, он ответил - "Победителей не судят! Я же торговал как все, но своими объемами сделки". Дверь за собой он закрыл в гробовой тишине.

Нет, такой трейдинг нам точно не нужен!!!

Однако вернемся к окончанию сделки.

К нашему всеобщему удовольствию закрылась она так же рассчетно, как была и открыта, по ордеру Т/Р:

И вроде бы самое время поздравить всех участников Торгпрактикума с расчетной и профитной сделкой, однако внимательный читатель помнит, что наш торговый план на этом закончен лишь в 1-ой части.

Вторая часть банальна - Short ES на ретесте после отскока от 2725.00 :

Фактически Open Short состоялся при подтверждении отскока на 2722.75 .

Вот и вся работа прошлой недели по фьючерсу E-mini S&P 500, торгующемуся на Чикагской бирже CME/Globex, тикер контракта - ES.

Отшортились мы лимитным ордером с коротким, а главное расчетным Стопом и скромным объемом в 1 лот. Закрыта сделка так же расчетным Т/Р в пятницу, что вызвано обоснованными следующими опасениями.

Мы полагаем, что минимумы 6 - 9 февраля цена преодалеет сходу тем более, что на рынке уже наметились условия для отскока. Поэтому проще отследить ситуацию после выходных с тем, чтобы наметить новый торговый план в рамках нашего метода - "Комплексного анализа цен биржевых активов", сокращенно КА.

Если читатель полагает, что все действия в ES мы проводили с неприкрытым риском и бесситемно, то он точно ошибается, поскольку рисковали мы частью прибыли, полученной накануне в Buy-сделке фьючерса на нефть.

CL (нефть)

Здесь все просто и незамысловато. Как обычно, используя КА, был проведен анализ фьючерса, составлен торговый план, который вылился в результат:

Оценив фундаментально-новостной фон, совместив его с данными технического анализа и учтя перенос интересов участниками рынка с прошлого контракта на текущий, была отмечена область, от которой 13 марта мы открыли лонг при ретесте ценой указанной области. Вход осуществлен при необходимом условии  - короткий стоп, что означает попадание цены максимально низко в указанную область.

Стрелками отмечены изменения объемов рынка, линиями - дивергенция, остальное дело техники.

Становится понятным, что к началу манипуляций в ES мы уже имели существенный запас прочности, обеспеченный в CL.

ZW (пшеница)

Точно по той же схеме и так же незамысловато была проведена сделка по покупке фьючерса на пшеницу. Здесь все тот же КА и "старый" торговый план на его основе, помог переориентироваться для лонга.

Следующий рис. наверняка помнят наши постоянные читатели, а уж наши подписчики помнят его точно.

Конечно мы убрали рабочие пометки для предыдущего ZW-шорта и, как видите, купили пшеницу.

Неполная трассировка сделки показывает, что отлились мы где расчитывали с частичной фиксацией прибыли.

Скрин-шот полной трассировки прекрасно иллюстрирует где стоял наш Таргет.

Здесь так же прекрасно видно где вынесло наш Trailing Stop.

Вот такой выдалась прошлая неделя. Начало ее было более чем трудовым и абсолютно скучным стало ее окончание.

Тем не менее мы поздравляем и участников Торгпрактикума, и наших клиентов, и наших подписчиков с полученным профитом и напоминаем, что если вы, уважаемый читатель, испытываете затруднения с анализом рынка, недовольны результатми своих прогнозов и как следствие - своей торговли, обращайтесь в ЦИТ-М за консультациями и на обучение тому методу, благодаря которому нам удается на протяжении долгих лет не только верно определять разворот рынка, но и понимать насколько долго этот разворот продлится - КА или Комплексный анализ фьючерсных и других рынков.

Подписывайтесь на нашу аналитику, она всегда приходит заранее, всегда до начала движения на рынке!

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М по материалам Д. Авгиенко, Д. Видяевой, А. Кольцова, Д. Северова, Т. Баширова, Д. Стукалова.