Торгуем Чикаго (СМЕ). Взгляд на рынок из прошлого в настоящее. Фьючерсу 6В на британский фунт посвящается.

Здравствуйте, коллеги по трейдингу!

Сегодня поговорим об анализе фьючерса 6В на стерлинг, уходящий своими корнями в теперь уже далекий октябрь 2017 г.

Именно тогда на Круглом столе инвесторов и трейдеров обсуждался среднесрочный сценарий вероятного поведения цены на этот актив. Наш спикер обрисовав текущую ситуацию прокомментировал предполагаемые действия по фунту на среднесрочную перспективу ( фрагмент видео с 1:05:20 записи). Там же демонстрировался рабочий стол фьючерсной склейки, используемый для анализа, прогнозирования и составления торгового плана. Последний заключался в том, что мы собирались дождаться в тот момент окончания роста (повышательной коррекции по видео) и затем шортить, шортить, шортить. Такое решение было вызвано фундаментально-новостным фоном и техническими аспектами, в т. ч. исследованием структуры действующего с января 2017 г. тренда, в котором мы дожидались начала коррекционной волны "С".

Шло время, 6В действительно пришел к ожидаемым нами уровням и даже сходил чуть выше, пробив в моменте диапазон, указанный на склейке, что мы посчитали за ложный пробой, и, наконец, в апреле 2018, после двойного ретеста области 1.4325 - 1.4290, сопряженного с моментным выносом к 1.4410, стерлинг начал снижение.

В то же время в нашией рассылке появился скрин-шот с предполагаемым ходом цены и описанием параметров шорт-сделок:

С течением времени цена снижалась, мы с подисчиками и клиентами продавали 6В в рамках составленного ср. срочного торгового плана, что отражалось в статьях и блогах нашего ресурса, в соцсетях и на профильных сайтах.

Разумеется, что картна рынка, представленная склейкой менялась во времени.

Мы же продолжали отрабатывать "падающую стрелку" вплоть до уровней, отмеченных сиреневым цветом. Так шаг за шагом удалось реализовать план, задуманный в октябре. Так например одна из шорт сделок иллюстрировалась здесь. 

Наконец цена пришла к нашим "сиренькам", сформировав сигналы краткосрочного разворота как на графике-склейке, так и на графиках текущего фьючерсного контракта. К этому моменту склейка выглядела так:

Как видите на рисунке появилась еще одна, пунктирная стрелка, выделенная эллипсом. Она иллюстрирует наше мнение по вероятному краткосрочному откату и указывает его цели. Да-да, мы завершив шорты полагали коротко покупать стерлинг. Именно по этой причине в последние 2-е недели в наших обзорах, в ежедневной аналитической рассылке, на проводимых он-лайн мероприятиях, рассматривались исключительно лонги в 6В.

По этому поводу мы получали массу критических отзывов, особенно в соцсетях. Ну что ж, каждый имеет свой взгляд на рынок. У нас он такой, каким его помогает сформировать Комплексный анализ цен биржевых активов - КА.

Теперь, пояснив наше видение фьючерсного рынка на британский фунт - GBP, посмотрим на сделки, проводимые нами по 6B в последнее время.

Начиналось все так, как показано в блоге "Применяя ТС Английский конверт", а далее лонг-входы следовали все майские праздники и разумеется по их окончанию, вплоть до прошлой пятницы.

Прдеставленные здесь и далее трассировки сделок показывают принципы и мтоды наших покупок, один из которых заключается в наборе объема позиции и его сброса до минимально-рабочего объема на пиках роста цены.

Для читателя не знакомого с нашими торговыми методами поясним, что для нас, авторов КА, не сотавляет особых трудностей вроятностное вычисление хаев-лоев на любом ТФ любого инструмента. Решением именно этой задачи занимается КА - Комплексный анализ. При этом мы всегда имеем минимальный начальный риск, что выражается в постановке короткого S/L.

Однако что же делать если короткий стоп невозможен? Мы просто не входим в рынок, либо делаем это под прикрытием текущей или зафиксированной ранее прибыли по сделкам в хеджирующих инструментах. Об этом речь пойдет дальше, а пока врнемся к лонгам фунта - 6В.

На крайней трассировке показан как раз тот самый набор объема позы с последующей разгрузкой в три приема.

Однако не все так гладко происходит в рынке, особенно на окончании какого0либо тренда, когда происходит распределение и перераспределение объемов сделок и самих сделок как следствие реализации целей разными группами участников рынка.

Следующий скрин-шот показывает завершение очередного лонга ордером Trailing-Stop и новый лонг-вход с известным уже набором объема позы в коротком ценовом диапазоне.

Горизонтальная шкала времени позволяет читателю связать редставленные скрин-шот в единую картинку нашей торговли.

Необходимо уточнить, что данный метод реализации сделок возможен только при неттинговой ("Неттинг") системе учета сделок, при системе учета "Хеджинг" такой способ ведения торговли невозможен, необходимо использовать другие принципы работы с объемом позиции!

Но вернемся к нашим трассировкам. Очередная покупка стерлинга и очередной трал.

Мы успели разгрузить позицию до объема в 1 лот на котором был получен T/S. Напомним, что каждая "разгрузка" ничто иное, как фиксация прибыли по отлитым объемам. Так и получается прибыль и ее наращивание от сделки к сделке.

Стоит отметить, что при использовании данной торговой методы предпочтителен широкий боковик, где возможно набирать максимальный профит, а в трендовых случаях такая метода не эффективна по уже указанной причине - система учета сделок.

Далее последовал следущий вход в покупки, почти сразу после выноса трала:

И здесь мы приостановили серию входов поскольку не могли в моменте понять дальнейшее поведение цены.

Однако вскоре ситуация разрешилась и мы снова открыли Long.

Несколько слов об уплачиваемых комиссиях. Все наши сделки рассчетные, что означает - мы считаем всё. От цены каждой транзакции, до эффективности предполагаемой сделки. Вы скажет это невозможно? Отнюдь. Это возможно, учитывая, что изначально вы понимаете в какую сторону вероятне всего пойдет цена и до каких уровней вероятнее всего возможно это движение.

Продолжение и сделки предыдущего скрин-шот...

..и визуальные пояснения методики работы с объемами:

Но это далеко не конец.

Спустя непродолжительное время мы получаем очередной трал на оглашении процентных ставок Центральным банком Англии, о чем делаем соответствующую пометку на графике:

Цена уходит вниз, к уже "оттоптанным" уровням, что позволяет с некоторыми поправками в расчетах параметров сделки, применить уже не раз испытанный метод "покупка на ретесте":

Здесь удалось запечатлить момент подхода цены к уровню Т/Р.

Целиком трассировка этой сделки на следующем скрине:

Оценить насколько эффективен был выход можно по следующему скрин-шот, сделанному спустя несколько чаов.

Было это в прошлую пятницу. Конец недельной сессии выглядел в 6В так:

Остается добавить, что и текущую неделю мы намерены фунт покупать. Намерены до тех пор, пока не увидим формирование предпосылок для продолжения падения, начавшегося в апреле. Наша конечная Long-цель располагается в области 1.3710 - 65 и является динамической. Внимательный читатель вправе задать вопрос, а как же цели, проставленные стрелкой на склейке в начале поста? И будет прав. Ответ тут простой - мы не хотим участвовать в "замесе" на окончании коррекционного роста. Нам вполне достаточно того, что представленные лонги можно зарактеризовать как "некомфортные сделки" для большинства трейдеров. Именно поэтому мы будем придерживаться установленного целеположения, а что цена может уйти выше, так что ж, пусть ее наверх толкает кто-нибудь другой. Мы лучше дождемся окончания роста.

Теперь самое время поговорить о хедже.

Критические моменты лонгов в 6В мы прикрывали сделками в других инструментах. А самые критические сделки по риску, понятно, могут быть в самом начале реализации серии. Для "покрышки" рисков нами использовалось фьючерсное золото. Вот так на весьма скромных объемах мы проторговали GC, устроив себе "задел" под будущий риск в фунте:

При сравнении временных параметров сделок в 6В и GC очевидно, что заканчивая Short-манипуляции в золоте мы начинали Long-серию в фунте. Разумеется это не классический хедж в широком понимании. Однако прикрывая входы по фунту частью прибыли от GC, мы так или иначе страховали риск в 6В. Стоит сказать, что промежуточные и конченый Т/Р был получени применением ТС "Золотые сечения Фибо" с которой хорошо знакомы наши постоянные читатели. Нанесенная на график (черные уровни) визуализация ТС выглядит исчерпывающе.

Сам вход для нас не типичный, не от начала тренда. Его мы пропустили, а проще говоря прозевали, будучи заняты другими сделками. Тем не менее, дождавшись ретеста уровня, шортанули из-под него и ступенчато довели продажи до логического завершения.

Однако была в прошлую пятницу еще одна сделка, где в качестве хеджевого инструмента использовался рассмотренный во всех подробностях фунт.

RTY - E-mini Russel 2000.

Если 6В стоял у нас в покупках, то русик мы шортали. Присмотрелись к этому контракту буквально за пару дней, провели необходимые расчеты и дождавшись точки входа продали RTY.

Традиционно набор позы и далее отлив объемов в данном случае до 1 лот.

Особого впечатления от данной свинг-трейдинговой позы мы не получили. Ее open/close, включая работу с объемами можно назвать рутинной. Инструмент хоть и техничный, но явно не из запоминающихся, ликвидность в нем более чем приличная и соответствующая вола. На этом пожалуй все "радости" и заканчаются.

Если рассматривать RTY как "довесок", способствующий повышению доходности за неделю, то его связка с 6В себя полностью оправдала.

Подводя итог получившейся весьма длинной статье напомним, что первые наметки на Short 6B были получены еще в октябре прошлого года путем исследования рынка методом Комплексного анализа. Оставалось набраться терпения и дождаться точки входа, а после отработки 1-ой части плана попытаться реализовать 2-ю - короткие лонги.

Чего ждем от фунта на текущей неделе - попытку пробоя хая 10 мая и далее высоко вероятного снижения, откуда мы возобновим свои лонги с целями 1.3680 - 1.3710. В самое ближайшее время рассматривается возможность продаж к области уровня 1.3480 в том случае, если рынок даст выгодный short-price и возможность постановки короткого стопа. Эти подробности как всегда в рассылке.

Так же сообщаем, что на период май-июль осталось последнее свободное место на курс по "Комплесному анализу цен биржевых активов" в пакете "Индивидкальный".

С общими принципами и методами обучения в ЦИТ-М можно ознакомиться здесь.

Подписаться на ежедневную аналитическю рассылку вы можете в любое время, отправив нам соответствующий запрос.

Так же остаются свободными несколько мест на "Он-Лайн Аналитике".

Помимо нашего сайта обзоры сделок, выборочные прогнозы по некоторым инструментам в режиме он-лайн можно видеть на ФБ-странице админов сообщества "ЦИТ-М" и на странице самого сообщеста. Там же можно задать интересующие вопросы или оставить комментарий к посту, топику или статье. Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья.

На этом прощаемся до новых публикаций.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.