Торгуем Чикаго (СМЕ). 6В - фунт. Финал лонг-серии сентябрьского роллирования.

Здравствуйте!

Сегодня в ночи завершилась ордером Т/Р серия лонг-сделок по фьючерсу 6В на британский фунт стерлингов (GBP), сопряженная с роллированием позиции с июньского контракта на сентябрьский BPU19.

О плане и процессе переноса сделки, роллировании, мы говорили еще 11 июня, накануне экспирации июньского фьючерса, когда подводили первые итоги отработки среднесрочного прогноза падения цены 6В, сделанного нашими специалистами осенью 2017 г.

Сам перенос позиции подробно освещен в обзоре от 16 июня, где мы пояснили технику процесса и аналитический взгляд на текущий момент.

Напомним, что отработка в сделках среднесрочного прогноза подразумевала простой и понятный принцип - Глобальный взгляд на 6В от шорта с покупками на коррекционных откатах.

Как раз очередной повышательный откат, сложившийся в период 14 - 16 июня, мы собирались взять. Конечные цели роста были заявлены как область в области 1.2840 - 1.2900, но с п/вчера верхняя граница диапазона расширилась до 1.2972. Промежуточные цели оглашались в аналитических рассылках и корректировкам не подвергались.

Сегодня в ночи наша пророллированная позиция закрыта полностью. Сделка имела 4 расчетных цели, на которых мы вместе с подписчиками и клиентами, участниками "Он-лайн Аналитика" частично фиксировали прибыль. Давайте разберем как это происходило.

Вчера в середине дня наша позиция, на хорошо известном постоянному читателю рабочем столе размерностью Н1, выглядела следующим образом:

Позиция отлита до объема в 1 лот, протралена. До уровня Т/Р примерно полпути.

Разумеется, открывая данную покупку еще 21 мая, мы никак не могли знать или угадать по времени, что вчера-сегодня драйвером роста для фунта выступят ожидания участников рынка по блоку новостей от ЦБА. Тем не менее именно так и сложилось, и это факт.

К концу дня, перед клирингом, цена не дотянув до нашего Target всего 2 (два!!!) пункта ушла в откат.

Однако сей факт у нас никакого смущения не вызвал и мы спокойно провели ночь.

Поскольку в ряде случаев торговля ведется в т. ч. с целями хеджирования наших клиентов, то при переносе сделок через ночь и в других, наиболее острых ситуациях, ведется запись экрана, что позволяет нам сделать с нее скрин-шот любого фрагмена. Так было и в этот раз, ведь цена не дотянула до Т/Р сущую ерунду, закрывающий ордер остался в рынке.

Воспользовавшись утром записью, мы получили снимок момента закрытия сделки.

К середине дня, как уже отмечалось выше, рынок на ожиданиях положительных данных продолжил рост вплоть до выхода отчетности Центрального Банка Англии. Участники торгов без сомнения ждали протоколов голосования и решение по изменению %%-ной ставки, но главное - протокол программы покупки Банком активов, которая осталась неизменной, на уровне 435 млрд. £. Это объем ликвидности, который Банк намерен создать и влить в экономику через покупку облигаций на открытом рынке. Это ин-т воздействия на долгосрочные процентные ставки, а по-другому - тот самый фундамент, оставшийся неизменным.

Полученные данные позволяют нам продолжить реализацию глобального торгового плана в рамках среднесрочного прогноза, разбивая его, как прежде, на отдельные части. То есть продавать фунт в широком смысле и покупать его на коррекциях. Ведь ЦБА - главный маркет-мейкер по GBP, от действия которого будут зависеть действия таких групп участников рынка, хеджирующих свои риски во фьючерсе 6В, как Large и Commercial. Теперь эти действия известны как минимум до следующего заседания комитета по ДКП, как максимум - среднесрочно. Остается лишь добавить к фундаменту техническую часть и расчеты.

Накануне выхода новостного блога график 6В с трассировкой завершенной серии имел вид:

Чтобы рассмотреть детали, переведем график в линейный.

Здесь сразу отметим причину закрытия позы - это не только расчитанный заранее уровень, но и формироване медвежьей дивергенции, подтвержденной объемами, что, как правило, заранее дает сигнал о высоко вероятном развороте.

Не видите дивера и объемов?

Сейчас покажем.

Классический пример неявной, двойной дивергенции (зеленая линя), перераспределение и накопление объемов отмечены как V1, V2. Вертикальные линии отмечают максимумы на которых формировался дивер, а по сути - ценовую область.

Разумеется, мы не стали дожидаться двойки дивера, ведь формирование простой дивергенции уже подтверждало верность расчета уровня Т/Р.

К слову, появление дивергенций на графиках прекрасно прогнозируется при помощи методы "Комплексный анализ цен биржевых активов"  на основании которого анализируется и прогнозируется рынок и проводятся все наши сделки.

Наши дальнейшие действия в 6В сводятся к продолжению выполнения торговолго плана и той ее части, которая отвечает сегодняшнему дню. А именно - ждем снижения на новостях, последующего роста цены в область формирования неявного дивера и шорт с целями, отмеченными в утренней рассылке, подписывайтесь.

Так же напоминаем о возможности участия в проводимой дважды в день "Он-ланй Алитика".

На этом позвольте попрощаться до следующих публикаций и пожелать...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.