Торгуем Чикаго (СМЕ). Фьючерс 6В, продолжаем фунтить - 5 в предверии Big Final и сделка прикрытия.
Здравствуйте!
Из названия обзора следует, что мы вплотную приблизились ко времени очередного подведения итогов отработки среднесрочного прогноза от октября 2017 г. по фьючерсу 6В на британский фунт стерлингов - GBP.
Первые большие итоги мы подводили в июне с. г. совместно с Provalue, на площадке которого впервые был обнародован этот прогноз.
Цена фьючерса 6В упала с отметок 1.4360-1.4280 (декабрь 2017 - март 2018) к 1-й глобальной цели того прогноза - 1.3000 (июль-август 2018), и вплоть до середины мая 2019, уровень 1.3000 выступал осью вращения цены 6В. К середине июня 2019 наш фьючерс находился неподалеку от очередной промежуточной цели 1.2500, именно тогда и был организован Круглый стол ProValue с темой "Как мы строим и реализуем биржевае прогнозы" (видео).
С той поры минуло 1.5 месяца, а мы, следуя утвержденному на основании прогноза торговому плану, продолжали отрабатывать падение 6В, получая доход в т. ч. от покупок на повышательных коррекциях, ведь наш среднесрочный торговый план в 6В заключался в глобальном подходе к фунту от продаж с покупками на повышательных коррекциях. Таков был наш взгляд на 6В, таков был план, реализацией которого мы занимаемся по сей день.
Крайняя серия сделок в 6В, как логическое продолжение реализации всего прогноза и плана, освещалась нами в обзоре за 24 июля, где наша лонг-позиция была уменьшена в объеме до 1 лот на отметке 1.2509 . Продлолжая удерживать ее до вчерашнего дня, мы получили результат, о котором расскажем подробно.
Итак, на прошлой неделе мы завершали обзор по 6В (GBP) картинкой трассировки текущей сделки. Добавив на нее цифровые отметки можем сказать - Надо было полностью фиксировать покупки либо в области "1", либо в "2".
Это хорошо говорить сейчас, когда уже все случилось и есть история графика, к которой "задним числом" можно приложить что угодно. Но неделю назад, учитывая текущий новостной фон и фундамент, мы все же расчитывали увидеть продолжение роста, хотя и отмечали, что "фундаментально-новостные факторы пока не пускают цену вверх".
На скрин-шот видно, что добор в long от 23 июля отлит в тот же день. Ну а дальше...
Дальше события развивались не так, как мы расчитывали, а расчитывали мы на рост цены.
Еще 18 июля в ежедневоной рассылке содержалась предполагаемая нашими специалистами, вероятностная траектория движения фунта на ближайшие дни.
В данном контексте был построен краткосрочный торговый план, который вместе с подписчиками мы и отрабатывали.
Само собой, что картинка прилагалась к описательной части рассылки с указанием параметров сделки и мотодом ее сопровождния.
Теперь, спустя 10 дней, было бы интересно посмотреть насколько точно или наоборот, не точно, было спрогнозировано движение актива.
По состоянию на утро сегодня, 31 июля:
Как видите, до 1.2070-50 цена пока не дошла, но ведь еще не вечер!
Тем более сегодня ожидаемое всеми группами участников рынка событие - решение ФРС по %%-ной ставке. Оценку точности/не точности прогноза, полагаем, вы сделаете сами.
К событию ФРС мы еще вернемся, а пока обратимся к нашим сделкам.
Продолжением крайней из них, напомним, лонговой, отлитой до 1 лот, явилось...падение цены 6В.
Нам не оставалось ничего другого, как переворачивать позу в шорт и добирать объем с тем, чтобы не только компенсировать просадку, но и поработав с добавленным объемом, забрать не полученную доходность по расчитанному нами росту, который так до конца и не реализовался.
Для подробного рассмотрения провденных в рынке манипуляций увеличим масштаб, нанесем текстовые метки.
На данном скрин-шот все достаточно наглядно. Переворот с набором объема теперь уже шорта, ступенчатая разгрузка на расчетных уровнях и снова переворот в лонг, но скромным, небольшим объемом. Всего 3 лот.
Здесь нужно повторить концепцию, т. е. то, что неоднократно звучало в наших обзорах по реализации ср. срочного прогноза о падении цены фьючерса 6В - сделки в шорт на максимально-расчетных объемах, лежащих внутри риск-профиля; сделки в лонг - на минимальных. Эта концепция выдерживалась нами с самого начала отработки глобального торг-плана по фунту.
Между тем крайняя попытка с лонг-переворотом завершилась срабатыванием ордера Stop Loss, мы зафиксировали убыток.
На этом мы пока оставили фунт в покое.
Тем не менее отметим, что применяя выше описанню методу, торгуя фунт с декабря 2017 г. в рамках нашего прогноза, этот убыток никак не повлиял на общий результат корпоративного счета ЦИТ-М тем более, что мы крайне редко открываем "голые" позиции.
Как правило одна сделка "прикрыта" другой, по которой доходность уже положительная, либо сделка захеджирована, либо в качесте прикрытия мы используем часть дохода, полученного по другой, уже завершенной сделке.
В данном случае сделкой прикрытия выступила позиция в NG.
NG - фьючерс на натуральный газ
До настоящего момента мы обращались к NG достаточно давно, в середине июня, когда тоже "прикрывали" газовыми лонгами сделки по фунту.
Теперь наша позиция в NG была противоположной.
Скромный объем в 2 лота был продан 15 июля, продажа завершена в прошлую пятницу, 26 числа.
Была даже корректировка торг-плана, о ней мы упоминали на Торговом практикуме 24 июля. Мы хотели увеличить объем продаж, но в силу ряда причин делать этого не стали, оставив все как есть.
Результирующая трассировка этой сделки, D-график:
Примечательно - слева, в виде стрелкок сохранился предыдущий прогноз по NG. Мы расчитывали на более длинную II в финальной трехволновке предыдущего падающего тренда. Однако сложилось иначе и отработать продажи от области 2.420 до 2.150 нам тогда не удалось, зато удалось теперь.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понять наших дальнейших ожиданий в NG, - разумеется рост от текущих уровней. И если бы не ФРС сегодня, мы всенепременно зашли бы в лонг. Но на новостях мы не торгуем, чего и вам, читатель, делать не рекомендуем и, как только что показано, мы не боимся "пропустить" тренд, поскольку на наш век трендов точно хватит.
Возвращаясь к фунту, к 6В, мы продолжаем ждать исполнения 2-й глобальной цели 1.2000, но каким путем будет падать фунт в настоящий момент сказать сложно. Опять всему виной ФРС со своей ставкой.
Однако можно сказать определенно, что в случае роста 6В к 1.2310 - 1.2370, мы планируем отшортиться оттуда до уже упомянутых 1.2070-50 (см. скрин-шот D-графика с логотипом ЦИТ-М выше).
Если цена на или после релиза ФРС уйдет вниз, то торговать до 1.2070-50-00 оставшиеся 150-160 пунктов мы просто не будем.
Все подробности предстоящих позиций традиционно в рассылке и на "Он-лайн Аналитика".
Завершая обзор отметим, что как весь среднесрочный прогноз-2017 по 6В, так и все составляющие его части, основаны и реализованы в рамках вероятностной методы "Комплексный анализ цен биржевых активов".
Нам остается ждать и смотреть в оба глаза, а по достижении фунтом отметки "Глобальная цель-2" сделать результирующий обзор с выкладками, показывающими что, где и сколько было заработано нами и подписчиками за прошедший период в рамках реализации среднесрочного прогноза.
Так же хоетлось поздравить тех читателей, которые не отслеживали на регулярной основе наши публикации по фьючерсу на фунт и прочитали весь обзор "от корки до корки", переходя по всем содержащимся в нем ссылкам - теперь у Вас есть полное понимание целостной картины наших действий по продаже/покупке фунта на состоявшемся, спрогнозированном нами падающем тренде 2017-2019 гг. Если быть абсолютно точным, то это тенденция, именно так мы ее для себя характеризовали, когда создавали прогноз.
(Фьючерсная склейка, D-график).
Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.