Торгуем Чикаго (СМЕ). Неделя под знаком CL и допсделка в ZC.

Добрый день, коллеги по трейдингу.

Текущая неделя действительно везде проходит под знаком нефти. И не так важно какой контракт торгуете вы, BRN на ICE Europe или как мы CL, она же WTI, на СМЕ. Важно, что в связи с положением в Сирии и Ираке, получившими для цены на различные марки нефти новый импульс развития, в связи с событиями в Венесуэле и Ливии, в начале недели стало очевидно - нефть продолжит свое движение на верх.

С другой стороны, после проведения анализа нефтяных фьючерсов стало так же очевидно, что движение долгим не будет, по крайней мере в течение этой недли. Были определены ключевые и второстепенные области поддержек/сопротивлений и принято решение - Short CL. Итак...

CL - фьючерс на нефть WTI

К сожалению скрин-шот самого начала трейда не сохранилось, однако остались записи в одной из трейдерских ФБ-групп, в которой мы участвуем, где впервые сказано о наших продажах 08 апреля.

Напомним, что Alex Lundr - аккаунт FB-админов ЦИТ-М.

Мы действительно продали 8 апреля 5 лот CL по средней цене 64.20 с очень короткими целями - цена в тот момент была всего на $3.9 выше поддержки, над которой расположился наш Target.

Вместе с тем понимая фундаментальное противоречие падению цены, был разработан "План-В", как впрочем и для любого трейда. Но на этот раз, имея достаточно близкое сопротивление, составлявшее и тогда, и теперь, область $64.60 - $64.80/bbr стало возможным применить методу, известную как "Пирамидинг", но в нашей, собственной интерпритации. Суть ее проста - набор позиции в узком диапазоне, разгрузка позы до 1 лот на котором выдерживается движение против направления сделки и вновь набор позиции, разгрузка. Таким образом, тщательно высчитывая каждую манипуляцию с объемом и уровни на которых они проводятся, мы расчитывали дойти до указанной области сопротивления $64.60 - $64.80/bbr, где по нашему разумению, вероятность разворота составляла цифру, близкую к 100% в том случае, если цена все же достигла бы в этой области.

Требуется отдельно пояснить на счет защитных ордеров для каждого фрагмента работы с объемом позиции. Он высчитывается отдельно для каждого случая вместе с кол-ом лобавляемых лотов так, чтобы и каждый долив/отлив, и вся позиция в целом не конфликтовала с установленныи риск-профилем. В это есть некоторая сложность, однако наши специалисты, используя КА, давно умеют решать подобные задачи.

Одним словом, начав short 08 апреля, к 09 апреля имели частично выполненный план по "Пирамиде" и приход цены в область сопротивления.

Здесь "Формальный S/L" - уровень, на котором трейд останавливается вне зависимости от текущих объема позиции и результата потому, что тест и закрепление цены выше этого уровня автоматически означал бы пробой наверх сопротивления $64.60 - $64.80 и задал бы продолжение движения CL вверх. Реальный Stop был динамическим и всегда лежал ниже "Формального", в зависимости от положения рынка и каждого из наших действий на нем.

Как видно на снимке, 09 апреля был проведен очередной сброс объемов сделки до рабочего, а чуть позже и вовсе до 1 лот:

Одновременно с этим проведен уточняющий КА, результатом которого явилась вероятностная, общая трассировка будущего движения цены в виде стрелок. Отметим, что уровень конечной цели при этом остался не изменным.

На следующий день рынок дал возможность еще раз применить "Пирамиду", что несказанно нас обрадовало. Ведь каждый отлив - это частичный фикс прибыли, а значит, с учетом точности расчетов риска в каждом фрагменте работы с объемами сделки, мы всё больше и больше снижали общий риск всей сделки, находясь под прикрытием полученной прибыли или, как говорят, под "шапкой прибыли".

Следующий скрин-шот запечатлел конечную фазу теста внутри дневонго (второстепенного) сопротивления, отмеченного зелеными, пунктирными уровнями.

Тким образом, проводя расчтеные увеличения/уменьшения объемов позиции, мы кратно повышаем профитность все позиции в целом.

Наконец, сформировав beer-diver's, подтвержденные перераспределенными объемами и получив финальный импулсь от разбора ликвидности при ретесте внутри дневной области, рынок преодолеле ее, продолжив падать к нашим целям. К этому моменту наша позиция имела V=2 lots, один из которых отлит по лимиту, отображенному на выше представленных скрин-шот. Теперь трассировка еще не оконченной сделки выглядит так:

В данный момент позиция протрална глубже и на объеме 1 лот будет удерживаться нами до исполнения того или иного ордера. Разумеется, что при мониторинге позы мы изберем для ордера Trailing Stop оптимальный уровень, поскольку текущая прибыль на оставшемся в рынке лоте составляет более $1K и в случае дальнейшего неблагоприятного развития событий, терять ее большую часть мы не намерены. Подробности сопровождения позиции до Т/Р в подписной рассылке.

Дальнейшее видение ситуации в CL отображно ниже.

Синей и красными стрелками показаны 2 возможных варианта развития событий из которых "красный" - приоритетный. Конечный результат трейда в CL будет опубликовн в отдельном обзоре.

Теперь самое время перейти к следующему фьючерсному инструмету.

ZC - фьючерс на кукурузу

Сам ин-т давно находится в достаточно широком боковике и для нас особого интереса н представляет. Однако 26-28 марта случился пролив цены с пробоем нижней границы бокового диапазона. Поскольку мы практически не мониторим ZC, то и пробой нами был бы пропущен, если бы не он-лайн  обсуждение с одним из коллег-трейдеров ситуации на рынке зерновых нашим специалистом.

Именно тогда, по ходу обсуждения, поздравив товарища с удачным шортом, наш спец набросил на график ZC одну из индикаторных Торговых Систем, имеющихся в распоряжении. Результатом "наброса" стал шорт-трейд, который можно смело назвать "успеть на подножу последнего вагона уходящего поезда".

Ситуация целиком была описана в топике на ФБ, здесь мы приводим лишь его финал в виде картинки.

Стоит обратить внимание, что в марте продажа проводилась в майском, ZCEK контракте, который вскоре истекал.

Но факт пробоя среднесрочного диапазона вниз, заставил нас обратить уже пристальное внимание на кукурузу, но в следующем, июльском контракте ZCEN.

Так же обратим внимание читателя, что мы проставили "I" на "старом" контракте как обозначение области, подлежащей ценовому ретесту.

Ждать мы умеем, да и ждать пришлось не так долго - 09 апреля, когда как под заказ мы в очередной раз разгрузились в нефти, цена фьючерса на  кукурузу, придя в отмеченную область, сформировала Long-сигнал, реализованный в сделке.

Цифра "I" перенесена на текущий контракт для понимания читателем общего положения инструмента в недавнем прошлом и в настоящем.

Здесь в качестве цели взят уровень, отображаемый МА лимонного цвета. Это визуализация  ТС "Gold Muving",  лежащей внутри КА и являющейся его частью. Риски здесь расчитываются и дополнительно проверяются/контролируются при помощи Боллинджер на Н1 и ниже так же, как и в сделке по CL.

В заключение хочется поздравить наших клиентов и подписчиков с полученным профитом даже не смотря на то, что short-CL еще не завершен, а до конца торговой недели еще 1 день.

При подготовке и реализации, вошедших в обзор сделок, использовались результаты КА -  "Комплексного анализа цен биржевых активов"  познакомиться с которым можно в нашем Центре.

Так же напоминаем, что он-лайн обзоры рынка, мониторинг и сопровождение открытых позиций, выявление смещений вероятности в пользу того или иного направления будущей сделки и многое другое, проводятся 2 раза в день на  "Он-лайн Аналитике".

Оформить подписку на  ежедневную аналитическую рассылку  можно в любое удобное для вас время.

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.