Торгуем Чикаго (СМЕ). Покупка ZW, свинг-трейдинговая позиция.

Здравствуйте!

На прошедшем в прошлый четверг заседании "Круглого стола" ProValue наш спикер упоминал о buy-position по фьючерсу ZW на пшеницу.

Действительно, ананлиз фьючерса ZW дал результаты, позволяющие нам рассматривать этот инструмент в ближайшей перспективе только от лонга.

Таким образом в прошлый вторник мы купили пшеницу, сделка завершилась в тот же день ордером Т/Р. Здесь мы забрали ход цены в растущем микротренде, не забывая об основных выводах, полученных в результате анализа - снижение ZW к области уровня 486.0/bu.

Примечателен тот факт, что именно этот уровень выступал до апреля 2018 в качестве некоего водораздела пшеничной цены "дорого/дешево", о чем мы постоянно напоминали нашим подписчикам. После означенной даты, этот же уровень выступает то как верхняя, то как нижняя граница области поддержки цены, а то, как ее средняя линия или, как ее еще называют, "линия оборота".

Представленный скрин-шот - фьючерсная склейка, на которой выделенн тот самый уровень 486.0, вертикалкой отмечена дата - апрель 2018, а красными прямоугольниками выделены те фрагменты, где мы вместе с клиентами и подписчиками имели весьма длинные, и как вы можете судить, далеко не безосновательные и успешные трейды в покупку, а от максимумов, наоборот, в продажу. Согласитесь такое знание дорогого стоит, когда речь идет о системном трейдинге, не так ли?!

Разумеется, что виной такого стабильного "повтора" поведения цены являются исключительно фундаментальные факторы, оценак которых, вкупе с новостными аспектами и техническим взглядом на рынок, лежит внутри нашей вероятностной системы "Комплексный анализ цен биржевых активов" , сокращенно - КА.

Именно совмещение фундаментально-новостных данных с техникой дает нам возможность проводить сделки по принципу "купи дно, продай вершину с коротким стопом", не получая в подарок второго дна или второй вершины в подавляющем большинстве трейдов.

Так же примечателен другой факт - мы не раз упоминали данный уровень как ключевой в своих публикациях. Так, например, в разделе статьи, посвященной ZW от 19 ноября 2018 г. "О вреде и пользе биржевых прогнозов. Пример - фьючерсы ZW, SB" мы приводили анализ рынка ZW  от августа того же 2018 года  и основанный на нем среднесрочный прогноз, где отмечали именно этот уровень.

Даже если вы, уважаемы читатель, не являетесь нашим подписчиком, это не избавляет вас от обязанности быть внимательным потому, что давно известно:

Хороший трейдер - внимательный трейдер!

Одним словом те из вас, кто обратил бы серьезное внимание на наши прошлые публикации и руководствуясь принципом "Не верь, а проверь" сделал бы собственные исследования и выводы, наверняка бы давно имел и системный подход к совершению сделок как минимум по фьючерсу на пшеницу, как максимум - по всем собственным спекулятивным сделкам, и те трейды, которые совершали и совершаем мы, основываясь на КА.

Однако вернемся в день сегодняшний, точнее к прошлым вторнику и среде. Ниже показана наша лонг-диспозиция на закрытии пятницы, 22 февраля.

Обратите внимание из какой ценовой области заключена крайняя сделка по ZW. Да, все верно, ориентиром снова выступил тот самый ключевой уровень 486.0/bu.

Надо заметить, что с прошлого апреля мы прилежно переносим этот уровень на графики каждого следующего фьючерсного контракта после экспирации предыдущего и не забываем напомнить об этой необходимости клиентам и подписчикам. Действительно, в упомянутой выше статье 2018 вы можете наблюдать этот уровень с текстовой меткой "Ждем сюда". А вот как выглядит график ZW Н4 на текущем, мартовском контракте ZWAH19:

Разумеется, что график сильно сжат по времени. Наша лонг-сделка перешла в разряд свинговой и пока ее перспективы оцениваются нами как положительные.

Вот так и реализуется принцип "купи дно, продай вершину с коротким стопом", в чем нам помогает наш КА.

Но мы покривили бы душой сказав, что безгрешны и не делаем ошибок. Так в крайнем лонг-трейде была допущена ошибка в расчетах при увеличении объема наших покупок, что привело к ухудшению общего уровня входа, поскольку вначале он располагался гораздо ниже, чем теперь. Напомним, что данный корп-счет привязан к МТ-5 в которой система учета сделок - неттинг. Поэтому неудачный долив, отмеченный ниже как "ошибочный" привел к тому, что теперь мы вынуждены внимательно наблюдать за рынком, манипулируя ордером T/S. Долейся мы иначе, такой проблемы перед нами бы не стояло.

Но, что сделано, то сделано, это трейдинг, где зачастую приходится вность коррективы в имеющийся торговый план, следуя текущим изменениям рынка.

В данном случае мы не только регулируем T/S, но и уже сократили первоначальный Т/Р. Да, так бывает, это трейдинг, при том системный или, если хотите, value-трейдинг.

Наш дальнейший взгляд на ZW остается неизменным - позиционный лонг, детали в очередных рассылках.

Познакомиться с КА - "Комплексным анализом цен биржевых активов" можно на курсах или консультациях в ЦИТ-М.

Так же в рамках Он-Лайн аналитики мы проводим тот анализ рынка по наболее перспективным на наш взгляд активам, который приведен в данном блоге и других публикациях, ссылки на которые размещены в этом тексте.

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Нам остается пожелать...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.