Торгуем Чикаго (СМЕ). Продолжаем покупать CL (нефть), развитие и промежуточные результаты.

Спекулянтам привет!

С 6 ноября, когда мы возобновили покупки CL, фьючерсной нефти, прошло 4 дня.

Расчитывая на отскок от уровней 66.20 - 65.50, находясь в позиции и не получив подтверждения отскока, а наоборот, поняв, что движение вниз продолжится бескоррекционно, было принято решение применить методу контр-тренд, поскольку ситуация на старших ТФ свидетельствовала о  скором завершении падения.

Скрин-шот хорошо известный читателю по прежним публикациям несколько преобразился, отражая увеличение и уменьшение объема позы за прошедшую неделю.

Приведем еще один, так же знакомый читателю:

Здесь, как прежде, "кирпичиками" слева направо отмечены наши манипуляции с объемом сделок в CL за 2.5 недели. Напомним, что всего сделок две, первая из которых закончилась S/L, схематично показанным красной линией под уровнем 64.85 . Вторая сделка удерживается до сих пор. Фрагмент "1" обозначает превышение загрузки депо сверх расчетного на 17%. Здесь мы имели несколько весьма не приятгых часов.

Было бы интересным рассмотреть 6, 7, 8 ноября подробнее.

Можно понять, что в течение рассматриваемой недели мы активно поработали с объемами и ушли на выходные с переносом нашего лонга на следующую неделю. Мы очень рассчитываем на резкий отскок в пн.-вт., чему, на наш взгляд, поспособствует в т. ч. близость экспирации декабрьского контракта. Тут же заметим, что таргет в этой сделке стал сильно заниженным по сравнению с первоначальным, проставленным в прошлой серии покупок нефти. Помня о скором истечении действующего контракта, имея основания полагать, что рынок отскочит высоко и быстро мы, тем не менее, закроем позицию в CLEZ18 не позднее среды, 14 ноября, при том в любом положении, даже если цена не дотянет до Т/Р. Объяснение тому простое - снижение ликвидности в декабрьском фьючерсе.

Памятуя о том, что в ЦИТ-М торговый год начинается с февраля, - так уж исторически сложилось, можно подвести итог за период март - октябрь.

На наш взгляд он не так уж и плох, учитывая, что за период июль - сентябрь, когда мы находились в отпусках, сделки по счету были единичные.

Фрагмент отчета из торгового терминала содержит основные метрики, необходимые для оценки. Наша оценка - хорошо. Традиционно и только из сромности на скрине вырезаны абсолютные значения эквити.

В заключение подчеркнем, что торговая мето'да "контр-тренд" не приемлима для начинающих трейдеров каким бы методом она не была представлена. Ее применение требует серьезных навыков, строгого соблюдения параметров вашего риск-профиля и достаточного запаса прочности по депозиту. Одним словом - не повторять!

Сделка подготовлена и реализуется в рамках "Комплексного анализа цен биржевых активов", по ее окончательным результатам напишем отдельный пост.

На следующей неделе желаем...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.