Торгуем Чикаго (СМЕ). Short 6A, 6N, развитие, Т/Р как финал. Поговорим о графических фигурах и паттернах.

Здраствуйте, коллеги!

Вот и закончился очередной день, завершены начатые трейды, закрыты последние страницы книги "Сделки 26 нобря 2018".

В книге всего две главы, первая из которых посвящена продаже фьючерсов 6А на австралийский доллар (AUD) и фьючерсу 6N на новозеландский доллар NZD.

Первая глава короткая, стремитетельная в описании предстоящих событий, как стремителен сам фьючерсный рынок США. Написана днем, как будто торопливо, накоротке, чтобы успеть показать возможность взять прибыль тем, у кого нет подписки на нашу аналитику, тем, кто не видит или пока не  понимает существа биржевого рынка и возможностей заработка при торговле фьючерсами на СМЕ с минимальным риском. При этом глава сугубо информационная, написана так, чтобы у кждого ее прочитавшего осталось время на раздумие и принятие самостоятельного решения.

Теперь, с наступлнием вечера, самое время опубликовать вторую главу, резолютивную и в некотором роде пояснительную.

Продажа фьючерса 6N (NZD) завершена досрочно и как может показаться многим, намного выше начально заявленного уровня таргет. При этом мы выполнили заявленное в начале трейда условие - снижение объема позиции с 3 лот до 1 лот при достижении текущего профита не менее, чем $350.

Как же так, спросите вы, ведь 1-я глава заявляла о таргете на уровне 0.6772 ? И будете правы. Однако по мере развития событий на рынке нам пришлось его пересмотреть в сторону уменьшения, что часто бывает при работе с фьючерсами. Разумеется об этом решении были своевременно извещены подписчики и клиенты через внеочередную рассылку. И, как стало известно впоследствии, те из них, кто открывал вместе с нами шорты, удачно завершили трейды, исходя из полученной информации. Так почему же Т/Р был урезан? Рассмотрим на примере второго проданного инструмента, 6А, поскольку ситуация была идентичной.

Продажа фьючерса 6А (AUD)

Здесь мы так же досрочно закрывали позицию, пересмотрев начальный Т/Р с 0.7216 на 0.7236, что прекрасно иллюстрирует трассировка сделки.

Теперь разберемся в деталях.

При подготовки обеих сделок мы с коллегами обратили внимание не только на аспекты, отмеченные в 1-ой главе, но и на высокую вероятность формирования на младших ТФ сильно разворотной графической фигуры H&S.

Действительно, имея методу Комплексный анализ - КА и некоторые навыки ее применения, сделать такое предположение не сложно. Всего то нужно знать информацию о том, что такое вообще графические фигуры, условия и причины их формирования на графиках цены, а так же понимать отличие фигур от т. н. паттернов. Кроме того необходимо уметь быстро анализировать и оценивать весьма большой массив входящих данных, сопоставлять их с недавней историей (это в нашем, частном случае, именно в рассматриваемых трейдах) и вычислять вероятность достижения рынком ваших целей.

Говоря "всего то", я конечно утрирую потому, что кроме перечисленного нужно знать и уметь гораздо больше. Однако об 

этом поговорим позже, пока же вернемся к H&S, рассмотрим ее на линейном графике актива.

Что, кто видит фигуру? Кто то видит 2-е фигуры? Кто то 3-и? Вот, здесь то и начинается главное. Напомню, что H&S фигура редкая и для ее формирования необходимы определенные условия. Кроме того фигура имеет определенные свойства по которым она идентифицируется именно как фигура, а не как паттерн. В чем разница? Узнаетет дальше.

Вначале разметим на графике действительные фигуры.

Здесь их, как видите, две. И проводя анализ и новозеландца, и австралийца, мы предположили, что меньшая из фигур вероятно сформируется на графике, точнее закончит свое формирование, ведь вход в шорт мы осуществляли с "головы". После завершения формирования правого плеча, где как можно заметить, мы "по случайному" стечению обстоятельств, уменьшили объем до 1 лот, частично зафиксировав прибыль даже чуть большую заявленной вначале, а именно $390, мы дожидались ретеста т. н. линии шеи, которая случилась как говорят в одно касание.

Далее, по мере снижения цены, мы обратили внимание на изменения объемно-временных характеристик торговли, а вскоре отметили формирование 2-й, более крупной фигуры H&S. Само собой разумеется, что заранее предвосхитить ее появление на графике не могли ни мы, ни кто-либо другой. Однако увидев ее, нам оставалось лишь измерить вновь появившуюся фигуру и...сообразно ее свойствам перенести выше закрывающий сделку ордер.

Теперь перейдем к сравнению с паттерном, итак...

Паттерн H&S

О нем вам расскажут в первую очередь массово появиввшиеся в последние годы "крупные специалисты" по торговле, особенно на рынке Forex, но и на биржевх рынках таких гуровитых деятелей хватает. Вам расскажут о высоте головы и о том, что при пробое линии шеи надо продавать с целью равной высоте головы, отложенной в точке пробоя. И все. На биржевых рвнках это "все" зачастую означает действительно все, т. е. получение стоп-лосс практически гарантировано. В том случае, если вам "повезло" и стоп не выбит, то вероятность закрыть сделку по такому паттерну часто минимальна.

Для начала высним, а что такое паттерн. Для этого любопытные могут посетить Вики или другой справочный ресурс. Я же отмечу, что в прикладном значеннии паттерн - система, разъясняющая свершение тех или иных события в прошлом, иногда в настоящем. Разъяснение основано на похожей реакции в повторении уже произошедших/происходящих в данный момент действиях/бездействиях (или в событиях) в схожих ситуациях. Иными словами это шаблон, автоматизм на бессознательном уровне, дающий иллюзию уверенности в том, что и на этот раз все будет так, как происходило раньше, в прошлом. Паттернализм в биржевой торговле ведет к потере денежных знаков хотя бы потому, что шаблон поясняет прошлое, иногда настоящее, но никогда будущее, рассматривая реакции на события в прошлом и в настоящем как повторноные, одинаковые. Так что видимая, внешняя "одинаковость" не учитывает разницы массы аспектов прошлого и будущего. За свою короткую биржевую жизнь, начавшуюся в 1999 г., мне не удалось увидеть ни у себя, ни у кого то еще 2-х одинаковых сделок. Похожие были, да, но не одинаковые.

Любая похожая сделка будет отличаться от другой массой параметров, как то: ценами исполнения, текущими условиями рынка, состоянием фундамента выбранного актива и сопровождающего новостного фона, всего не перечислисть, но главное - основаниями принятия торгового решения. "Тогда" вы принимали решение об открытии позиции, исходя из оснований, сложившихся "тогда". Теперь эти основания имеют другую окраску - "теперь". От "тогда" до "теперь" прошло время, а со временем, как известно, все течет, все меняется.

Вернемся к вопросу о 3-х H&S, точнее к 3-й из них. На рис. ниже она орисована черным цветом.

Нет, это не графическая фигура, поэтому она и перечеркнута крест накрет. Это как раз паттерн, которому отработаться вряд ли суждено. Для пущей убедительности отмечена "линия шеи" как у фигуры, измерена высота головы, равная 25 пп. Так в чем разница, спросите вы? Давайте вернемся к скрин-шот с трассировкой и некоторыми отметками.

Обращаю внимание, что здесь впервые в данной публикации преведен скрин М30 на котором прерасно видно отсутствие правого плеча паттерна, которое так хорошо видно на графике М15. Но это не все. Внизу ступенькой выделены объемы, кратно упавшие за красной вертикальной чертой с тикером времени. Нужно просто соотнести увиденное с графиком М!15, чтобы понять, 3-я H&S именно паттерн, но не графическая фигура. Здесь не выполняются условия по которым мы можем некую фармацию назвать графической фигурой!

На данной схеме синими уровнями выделена область ближайшей поддержки для цены, падавшей с самой верхушки "Головы" как первой, так и второй фигуры. Именно здесь было бы логичным предположить завершение распределения и начало перераспределения объемов продаж. Именно поэтому в эту область был "задвинут" финальный Т/Р в проводимой нами сделке. В 6N так же. Между зеленым и сиреневым уровнем раположена область из которой, по нашему мнению, наиболее эффективно и безопасно можно открывать лонги. Но это уже совсемдругая история.

Неуемные любители паттернов скажут - вы просто перестраховались, но главное - образали себе прибыль, ведь цена продолжила падение! Ничего подобного, отвечу я. Мы не обрезали прибыль, а взяли то, что можно было взять с минимальным риском для депозита. Еще раз обратите внимание на объемы, время и график цены. Теперь задайте себе вопрос - в каком ценовом диапазоне безопаснее всего закрыть сделку? Ответ очевиден. Однако приверженцы паттернов высижывали бы до конца, скорее всего до уровня отработки паттерна не понимая, что находятся в зоне риска даже большей, чем находились мы наверху, окрывая позицию. В этом и заключается разница между паттерном и фигурой и осознанной работой с графической фигурой и шаблонным ожиданием завершения паттерна. Риск, о нем паттерналисты либо не забывают, либо его недооценивают.

Справедливости ради отмечу, что в этот раз паттерн отработался полностью.

Однако не лишним будет подумать о времени окончания его отработки, соотнести его со временем клиринга, опять же с объемами, а так же еще с целой массой понятий таких как близость экспирации декабрьских фьючей, а именно в них проводились сделки, с объемами в рынке на время окончания отработки паттерна, с понятием First Delivery и многим другим, включая риск-профиль вашего депозита.

К сожалению я не имею возможности в коротком топике рассказать все, что нужно бы рассказать о графических фигурах, ведь на занятиях и консультациях в ЦИТ-М каждой из них отводится как минимум по 6-8 часов, а говоря об H&S, основополагающей всех фигур, и того больше. Кроме перечисленных в тксте мы обязаны обращать внимание на не менее важные детали - время формирования фигуры, ТФ ее образования, ценовой диапазон в котором сформированы ее части и вся фигура целиком, ее размер, объемные хар-ки и прочее, прочее.

Графические фигуры входят в уже упомянутую мной вероятностную ситему КА - "Комплексный анализ цен биржевых активов"  неотъемлимой частью и помогает трейдеру, а на сток-рынке инвестору, определить не только точки входа или фиксации прибыли, но и понять общую картину происходящего с активом в настоящем и во временно'й перспективе. Вся система в целом, как и каждая ее часть, предназначена для ведения осознанного, системного трейдинга, основанного на понимании происходящего и построении наиболее четкой, вероятностной модели дальнейшего развития событий как в разобранном нами случае или велью инвестирования в активы не относящиеся к срочным.

В завершение замечу, что обе рассмотренные сделки совершены по заранее разработанному торговому плану, описанному в первой главе нашей виртуальной книги. Обе сделки в соответствии с трог планом заключались объемом в 3 лот, обе отлиты на заранее рассчитанных уровнях, обе закрыты раньше предполагаемого начальным планом, исходя из изменившихся рыночных условий. Однако не смотря на это, согласно начальному плану, мы провели обе сделки внутри дня и закрыли пусть не на премаркете, как полагали вначале, но в первой трети американской сессии, что подтверждает не только рассчтеность сделок, но и наличие системы их реализации. Обе сделки по первой части плана принесли не менее той прибыли, кторая была заложена вначале, общий результат 2-х сделок - профит в $1408, что на мой взгляд является прекрасным результатом.

Мы завершили торговый день, закрыли сделки, поставив финальную точку в нашей внутри дневной истории. Следующая сделка - новая история, где все начнется сначала, с чистого листа. Будет ли это короткая заметка или многотомный роман мы наверняка никогда не знаем. Все зависит от его величества рынка и от того насколько хорошо и точно мы высчитаем смещение вероятности, ведь именно с ней мы имеем дело проводя анализ и постановляя прогноз.

Постскриптум.

Если вы мало что поняли из данного поста или у вас появились вопросы, можете задать их через форму обратной связи, либо в каментах к данной публикации на нашей странице в сети ФБ или на странице наших ФБ-админов в число которых входит и ваш покорный слуга. Если вы стесняеетсь задать вопрос в каментах, пишите в ФБ-мессенджер. Различные взгляды мнения по теме приветствуются!

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Дмитрий Северов.