Торгуем Чикаго (СМЕ). Short GС & NG полуфинал.

Здравствуйте!

Мы оказались абсолютно правы, когда в прошлом блоге, посвященном продажам фьючерсов на золото GC и газ NG говорили о том, что в золоте проблем не ожидаем, а по газу ситуация далеко не так проста и однозначная.

GC - фьючерс на золото

Сделка закрылась в день ее открытия, 14 января. Рынок выполнил заявленные нами цели, мы получили расчетную прибыль и ждали дальнейших торговых сигналов в этом инструменте.

Анализ рынка и расчет параметров этой позиции представляет, как нам кажется, интерес для начинающих трейдеров и аналитиков. Мы проведем на страницах сайта разбор позиции, но сделаем это чуть позже, когда завершится продажа по газу.

NG - фьючерс на природный газ

Здесь, в отличии от золота, все почти с самого начала пошло по самому сложному сценарию. Не смотря на нашу готовность к проблемам, мы не расчитывали на их глубину. Напомним, что позавчера мы продали 6 контрактов, встав в шорт на перекрытие ГЭП понедельника. В начальном блоге было сказано, что данный разрыв нами расцененивался как ГЭП излета, а в случае продолжения незначительного роста цены мы намеревались усилить шорт в объеме. Начиналось все так:

Действительно, вначале нам удалось долиться на росте и сбросить добавленный объем на последующем снижении. Тем самым, частично зафиксировав прибыль, мы задали сделке дополнительную подушку безопасности. Однако вскоре цена начала расти, пробив уровень предыдущего локального максимума и устремилась дальше вверх.

К вечеру того же 14 января рынок нарисовал очередную вершину и ушел в понижательную коррекцию, как думалось нам. Здесь, выбрав соответствующий уровень, мы отлили набранный в фазе роста чудовищный даже для нас объем, уменьшив его до 1 лот, удлиннили стоп, выше которого "на всякий случай" проставили лимит на поодажу, останавливающий его ордер и оставили сделку до утра.

Рано утром следующего дня обнаружили ночное срабатывание S/L и открытую шорт-позу в 6 лотов, все упомянутое выше отражено на скрин-шот:

Чтобы хоть как то разобраться в нагромождении котировок трассировки, увидеть и понять насколько быстро приходилось проводить расчет за расчетом, а так же успевать увеличивать и уменьшать объем позиции, приведенный свечной график преобразуем в линейный, сохранив трассировку.

Здесь все наши действия, включая крайнюю продажу. Но это мы думали, что продажа будет крайней. На деле вышло иначе.

Еще раз вспомним, что пред продажей NG проводился сравнительный анализ большого массива данных, по результатом которого было сделано заключение о смещении вероятности перекрытия ГЭП в ближайшие 1-3 дня.

К обеду 15 января мы немного ослабили внимание, а к вечеру почти окончательно расслабились после того, как рынок показал снижение.

Но и на этот раз цена опустишись до 3.400 - 3.385 снова ушла вверх, а мы после очередного отлива, получили Trailing Stop.

Этот трал был настолько необоснован, нет, не рынком, а нашим фактическим ротозейством - надолго отвлеклись на другие инструменты и не задвинули ниже трейлинг-стоп, что от досады на себя у всей команды ЦИТ-М буквально скрипели зубы.

Но трейдинг есть трейдинг, а все произошедшее - расплата за длинные каникулы и несобранность после них. Нам не оставалось ничего другого, как перезайти в шорт еще раз, ведь начальный расчет на снижение до перекрытия GAP рынком опровергнут не был.

Как видно на картинке, мы нанесли на график пояснительные текстовые метки, уровни областей поддержек и выделили ту из них, пробой которой давал нам основание полагать, исходя из общей картины рынка газа, что на этот раз снижение будет более значительное. Само собой, что на свече "теста" этой области мы уменьшили объем позиции до минимального (1 лот), а после закрепления цены ниже выделенного фрагмента, оставили сделку в мониторинге. Так для нас завершился день 16 января.

Остаетя добавить, что пока материал готовился к публикации и размещался на сайте, цена NG упала ниже, вплотную приблизившись к следующей поддержке 3.333 - 3.291. Ордер T/S оставлен на прежнем уровне, следуя первоначальному расчету Т/Р проставлен на 3.183, но может быть сокращен в случае развития событий не укладывающихся в рамки и без того претерпевшего изменения торгового плана.

В завершение отметим, что исследование рынка, расчет параметров сделок, постановка и корректировка торгового плана проводилась в рамках авторсого метода "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков". Так же напомним, что...

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.