Торгуем Чикаго (СМЕ). События последних дней. Положение сделок в 6В и ZC - продолжаем разговор.
Всем привет!
Достаточно длительное отсутствие обзоров на текущей неделе вызвано чисто технической проблемой.
Проблема банальна для современности - скрытая атака на наш сервер, получившая пик развития вчера. По этой же причине не состоялось мое запланированное выступление на ProValue, но это поравимо. В настоящий момент все в норме, спасибо нашим IT-тишникам и программистам.
Мы уже бывали в подобной ситуации в 2014, когда некая компания-конкурент в связи с переходом части их клиентов из Индонезии, Китая и Новой Зеландии на обслуживание к нам, совершила подобное. Со временем мы выявили виновников тогда, уверен, узнаем о них и теперь.
Неприятности позади и можно перейти к рынку, к позициям завершенным и не завершенным.
В прошлых обзорах мы говорили о покупке фьючерса ZW на пшеницу, завершенную таргетом на расчетных уровнях, о покупке фьючерса 6В на стерлинг и о продаже фьючерсной кукурузы - ZC, обзор которой состоялся 29 мая.
Напомню, что данный шорт-ZC реализован после пропуска в связи с каникулами майского роста актива. И мы до сих пор в позиции, равно как и в позиции по 6В. Здесь у нас направление сделки обратное - long. Однако по порядку. Начнем с 6В.
6В - фьючерс на британский фунт
В статье от 27 мая подробно рассматривалась фундаментальная и техническая составляющие, повлекшие принятие решения о покупке фунта. Там же был дан отчет о первых результатах в виде скрин-шот графиков с нанесенной трассировкой сделки, крайний из которых представлял из себя вот что:
Напомню, что на 24 мая были определены и отмечены на графике внутри дневные области поддержки/сопротивления, пробой которых мы считали ложным.
Теперь рассмотрим ретроспективу действий за прошедшие 12 дней, наглядно поясняющую, что, как и когда мы делали с этой позицией.
Позиция на 30 мая, уменьшенная в объеме до 1 лот и последующий набор объема.
На 31 мая - завершаем добор.
Финальный добор и 1-й отлив после добора.
Рост 31 мая - 03 июня к нашей следующей прмежуточной цели = 1.2660 .
Технический откат рынка 03 июня после роста - наша позиция отлита.
По состоянию на 03 - 04 июня в сжатом по времени масштабе.
По состоянию на 04 июня около полудня - удерживается позиция в объеме 1 лот.
К вечеру того же дня.
Сегодня, 05 июня, вид позиции в момент подготовки обзора к публикации.
Коротко выражу коллегиальное мнение наших специалиств по фунту, к которому присоединяюсь - ожидаем дальнейший рост. Подробности в ежедневной рассылке и на "Он-лайн Аналитика".
Жаль, что вчера не сложилось выступление на ProValue, как раз собирался поговорить о системном подходе к трейдингу на примере анализа и построенного на нем в 2017 г. средне срочном прогнозе в 6В и проиллюстрировать его историй сделок. Но все еще впереди, поговорим на следующей неделе.
Покончив на сегодня с фунтом перейдем ко второй позиции.
ZC - фьючерс на кукурузу
Здесь так же прибегну к ретроспективе, но вначале уточнение к прогнозу от 29 мая, упомянутом выше.
Вчера вечером, обсуждая актив с одним из украинских трейдеров, дал свой вью на ближайшие дни. Перед тем как о нем рассказать напомню с чего все началось.
А началось все с прогнозирования предстоящего роста на склейке, перед которым, по моему мнению, рынку логично было бы сходить в ценовую область, располагавшуюся чуть ниже текущей цены.
Это картинка из рассылки. Дата постаноки прогноза (06 мая) отмечена вретикальной линией. Позже, 29 мая, картинка опубликована в соответствующем блоге (ссылка вначале текста), содержавшим видео обзор старта шортов в кукурузе.
Склейка к тому времени уже смотрелась так.
Наша шорт-поза с первым отливом на 29 мая имела вид:
Примечательно, что до следующего лимита, уменьшающего сделку до 1 лот, цена не дотянула всего несколько тиков. На скрине выше лимит уже снят, поэтому не отображается, но позже мы вернули его на прежнее место (слева видна короткая продажа, о которой писали ранее).
Вторая половина торговой сессии в тот же день и позиция на корп-счете ЦИТ-М.
По состоянию на 31 мая позиция подвергалась добору объема, ближайший отливной лимит на 16 лот прекрасно виден на картинке.. Первоначальный лимитный ордер на отлив до 1 лот возвращен на место, но снова безрезультатно.
К середине того же дня - ордер на 16 лот сработал.
На 03 июня - продолжаем удерживать short.
Тепрь вернемся к разговору с трейдером, к уточненю прогноза.
Вечером 04 июня на графике средних ТФ было завершено формирование фигуры "Восходящий треугольник".
В разговоре со Стасом, так зовут этого человека, я указал на сей факт, заострив внимание на том, что сформирована именно фигура, а не паттерн. Чем они отличаются фигура от паттерна сейчас объяснять не буду, это отедльная тема.
Я объяснил Стасу принцип сравнительного анализа объемов, который мной использовался и указал цели снижения.
Позже, по договоренности, Стасу были высланы 2 скрин шот, снабженные краткой пояснительной запиской.
Скрин 1.
Пояснительная записка.
Скрин 2.
Здесь, в сжатом по времени маштабе, иллююстрируется историческая ценовая область (выделена фрагментами слева и справа), ставшая теперь целевой.
Сегодня Стас ответил на послание.
Благодарность всегда приятна, как и реализация сделанного прогноза.
Кстати, именно так проходят в ЦИТ-М он-лайн консультации и проводятся такие консультации любому желающему бесплатно.
Утро сегодняшнего дня, 05 июня - рынок и наша сделка на нем к моменту подготовки данного обзора.
Пока все все в рамках расчетов, рынок снижается.
Переходим к вью - можно ожидать еще одного возврата цены к нижней границе канала с дальнейшим ее снижением. Вероятность срабатывания проставленной отложки в данный момент оценивается >> 0.9. В случае закрепления рынка ниже лоев 28 - 29 мая - снижение цены по пунктирной части стрелки до указанной области, куда в этом случае будет перенесен Т/Р. Подробности сопровождения позиции ордером T/S традиционно - в расслылке.
Завершая этот обзор напомню, что постановка прогноза и реализация сделок проводится в соотвтетствии с методом "Комплексный анализ цен биржевых активов".
В сделке по фьючерсу 6В работа с объемами позиции проводилась согласно сигналам ТС "Английский конверт".
В сделке по фьючерсу ZC дополнительно применялась расчетно-аналитическая часть ТС "Золотые сечения Фибо".
Остается напомнить, что перенсенная на следующую неделю встреча на ProValue состоится в 20:00 МСК, дата ее проведения уточняется.
До встречи в эфире, там поговорим и об анализе, и о прогнозировании, и об инвестициях, и много еще о чем.
Следите за анонсами, приходите, будет интересно!
Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.
--
Дмитрий Северов.