Торгуем Чикаго (СМЕ). Утренний Т/Р - хорошее начало дня и повод провести анализ трейда.

Здравствуйте!

Утренний Take-profit - это всегда хорошее начало дня, это всегда приятно. Вдвойне приятно, когда еще до открытия сделки понимаешь, что вероятность получения прибыли, на которую расчитываешь, стремится к 100%.

Вчера вечером, после проведения анализ фьючерса 6В на британский фунт, была открыта сделка по его покупке, о чем сообщалось в блоге.

Предверием сделки являлся торговый план, основанный на результатах исследования рынка, содержащий все необходимые параметры предстоящего трейда как то: ценовая область для набора объема позиции, промежуточные и конечная цели, размер первоначального S/L. Кроме того в соответствии с риск-профилем определялся совокупный объем позиции, объем подлежащий закрытию на каждом из промежуточных Т/Р, метод защиты не зафиксированной прибыли, метод управления позицией на случай, если "что то пошло не так", прочее необходимое для обеспечения расчетного трейда.

В результате бурной деятельности, случившейся под конец дня, сделка была открыта в объеме 12 лот, 9 из которых предполагалось закрыть по Т/Р 1 еще до окончания торговой сессии, - не очень то хотелось уходить на овернайт с расширением маржи. Расчет оказался верным, позиция ослаблена в объеме до 3 лот примерно за час до клиринга, оставшийся объем "разошелся" по Т/Р 2, 3, 4 за утро. В итоге к 08.15 МСК трейд завершен, на график вынесена трассировка сделки.

Внимательный читатель наверняка заметил, что вчера речь шла о трех Т/Р, сегодня их стало четыре.

Действительно, проанализировав объемы проторговки и глядя в полупустой стакан, не подумайте, что в граненый, в биржевой, стала очевидна необходимость разнесения оставшихся в сделке 3-х лотов по одному на каждый выход, вместо 2 и 1, как было задумано вначале.

Такая корректировка обуславливалась весьма не сложными подсчетами схем выхода "3-2-1" и "3-1-1-1" на расчетных уровнях. Оказалось, что последняя более выгодна, т. е. более профитна, чем первая, но главное - более безопасная.

Таким образом из длинны хода цены всего в 52 poiints стало возможным выжать $1108 на указанном выше объеме сделки и с применением описанной схемы ее сопровождения.

Получив заветную прибыль можно перейти к десерту, к разбору проведенного трейда, что настоятельно рекомендуется делать каждому трейдеру.

Основанием для входа явилась совокупность рыночных фактов, каждый из которых отмечен графически на скрин-шот:

Для тех, кто ничего не понял поясню, что вчера вечером цена 6В снизилась к области внутридневной поддержки, бывшей 29 марта и 01-02 апреля областью внутридневной консолидации с границами 1.3121 - 1.3110, тут же распологалось дно 21 марта. Одновременно с этим цена пришла на нижнюю границу восходящего канала, проставленную по минимумам 29 марта и 02 апреля на Н1. Верхнюю границу, надеюсь, читатель определит без труда самостоятельно. Те из вас, кто умеет работать с дивергенциями без труда предположили бы высокую вероятность ее формирования в данной ценовой области, что в действительности и произошло. При этом на индексе силы дивер был двойным, а прибавив к нму показатели MACD, на котором тоже сформировался дивер, было бы опрометчиво не постараться забрать в профит те самые 52 расчетных пункта хода цены. Дело оставалось за малым, за объемами.

И они не заставили себя ждать. При подходе цены к нашей "волшебной" области (выделенный фрагмент на графике) объемы начали расти. Кода падение остановилось, а рынок уютно расположился в узком боковике, объемы стали снижаться вплоть до минимальных. Не забываем, что все происходит на нижней границе восходящего канала, т. е. мы уже имеем восходящий тренд.

Здесь воспользуюсь случаем вставить шпильку нашим постоянным критикам - ребятки, вы все время талдычите, что я с сотоварищи торгуем контр-тренд. Да, кнтр-тренд, но по тренду - канал восходящий!

В действительности мы торгуем разворот. Именно это есть сверх задача нашей авторской, вероятностной методы КА - определение разворота цдо его фактического появления на графике.

Итак, разложим кучу рыночных фактов по полкам в хронологическом порядке. Вначале определили краткосрочный, восходящий тренд. Выделили ключевые и внутридневные области поддержек/сопротивлений. Раскрыв глаза пошире увидели, что на подходе цены к поддержке, через которую пролегает граница канала - низы Up-тренда, "вдруг" полезли объемы, которые продолжили расти в то время, когдя цена тестила границы узкого боковика. Здесь же завершилось формирование диверов, а вместе с тем объемы упали до минимума (конец распрелеления - перераспределение (
VSA), иначе - набор ликвидности), MACD к этому моменту уже показывает восходящий тренд, хотя рынок по факту еще пилит боковик. Здесь начинается набор позы под прикрытием чужих объемов, которые уже в рынке. Наконец последний штрих к портрету - финальный всплеск объемов. Кто то его называет проталкивающим, кто то пробойным, не суть. Именно здесь завершаем набор своей позы, на самом дне вчерашнего дня. И вуаля, мы в рынке. Цели стоят, далее дело времени. Вот так и торгуется разворот.

Для тех, кто и теперь мало что понял, дополнительная иллюстрация к сказанному - Н1 с отметками и графпостроениями:

Отмечу еще один факт: вчера, при написании блога, я честно дал подсказку самым внимательным читателям, отметил на крайнем скрин-шот дивер на индексе силы. Движение только началось и было время войти в короткий лонг даже более безопасно, чем это сделпл я. Кстати о безопасности, то бишь о S/L. Он составлял 6 points или $490 с учетом сборов, комки и округлением до целого в большую сторону.

Остается сказать о том, что дальше с 6В - вниз, к волшебной области, имхо.

Все мной изложенное по расчетам позы и в обоснование трейда, а так же многое другое лежит внутри вероятностной системы КА -

Комплексный анализ цен биржевых активов.

Желающие узнать о нем больше - вэлкам. Расскажем, покажем, поможем разобраться.

Претендентам рекомендуется ознакомиться с нашими нормами и правилами.

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Дмитрий Северов.